누락 날짜에 이전 값을 추가하여 분기 별 데이터를 일별 데이터로 변환하려고합니다. 이 데이터는 다른 주식의 재무 비율로 구성됩니다. 내 데이터에는 시세와 날짜의 두 열로 구성된 행 레이블이 있습니다. 각 주식에 대해 반복되는 날짜가 있기 때문에 나는 종가를 무시하고 누락 된 날짜를 이전 값으로 다시 채우는 방법을 모르겠습니다. > df_new
아마도이 질문은 매우 간단합니다. 그러나 불규칙한 xts 변수를 시간 기준으로 변형하고 다른 열의 값을 더할 수있는 방법을 찾지 못했습니다. 2016-03-06 00:00:10 1
2016-03-06 00:00:39 1
2016-03-06 00:00:44 1
2016-03-06 00:00:57 1
2016-03-06 00:00:58 1
2016-0
를 사용하여 처리 내가 형식의 시계열 데이터를 Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size
2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA
2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA
2016-11-01 01:00:04 938.0
맞춤 기간을 집계 할 수 있는지 궁금합니다. 집계하려면 to.period(x,"day",3,OHLC=FALSE)을 사용하려고했지만 방금 마지막 기간이 반환되었으므로 작동하지 않았습니다. 예를 들어 x을 OHLC 데이터가있는 2 일 xts 개체로 설정하십시오. Open High Low Close Volume
1999-11-18 30.65656 33
시계열 주가 데이터가 있으므로 15 분마다 데이터를 추출하고 싶습니다. (열 시차 기록) 시작 시간과 종료 시간의 데이터 프레임으로부터 데이터를 추출 간격 int <- new_interval(date1, date2)
정의가 start_date1 <- as.POSIXct("2016-11-01 09:00:00")
end_date2 <- as.POSIXct
에 indexAt 파라미터 startof 및 firstof 값 차이가 문서에있어서 최종 인덱싱 스타일을 조정하기 위해, 다음의 하나 indexAt을 설정할 수있다 : "yearmon ','yearqtr ','firstof ','lastof ', 'startof '또는'endof '입니다. 최종 색인은 yearmon, yearqtr, 기간의 첫 번째 시간,
에 의해 참조 된 것보다 더 큰 요인 목록을 사용하여 xts 개체 x을 신속하고 효율적으로 분할하고 병합하려면 어떻게해야합니까? 이 간단한 예제는 전체 요소 목록 (0으로 채워짐)을 생성하지 않습니다. a = cbind(value = runif(2), group = c(1,3))
x = xts(a, Sys.Date() + 1:nrow(a))
do.cal
quantmod 차트에서 개별 양초를 어떻게 강조 할 수 있는지에 대해서는 아무 것도 없습니다. library(quantmod)
getSymbols("AAPL", src="yahoo")
chart_Series(AAPL, subset="2007-01")
AAPL$show <- ifelse(as.Date(index(AAPL)) == as.Date("200
rollapply과 같은 기능 (예 : zoo/xts)과 유사한 기능을 제공하지만 내 요구 사항에 해당하는 코드를 생성하려고합니다. 아주 간단한 샘플 데이터를 사용하여 코드를 만들었고 모든 것이 잘 작동했습니다. 하지만 지금은 내가 오류가 발생했습니다 edhec 데이터에 그것을 실행하려고 시도합니다. 나는 왜 불분명 하나 그것이 if 문과 관련이 있다고 가
데이터에 UTC 시간대가 있음을 알려 주시면 America/New_York으로 변경할 수 있습니다. 하지만 indexTZ()을 사용하면 시간이 변경됩니다. 16:00 UTC 시간이 12:00 NY 시간이되기를 원합니다. test = read.zoo(paste0(datadir,"test_.csv"),
index = 1,FUN = as.POSI