hft

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하드웨어 가속 및 임베디드 프로그래밍은 데이터 피드를 구문 분석하고/또는 주문 교환을 위해 지금까지 주로 사용되었습니다. 하드웨어에 주식 시장을 만드는 것과 같은 간단한 HFT 전략을 쓰려는 시도가 있었습니까? 그들은 성공 했습니까? 어떤 회사에서이 작업을 수행하고 어떤 종류의 프로그래밍 모델을 사용합니까?

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MATLAB 실현 된 휘발성을 계산하기 위해 timeseries 분 표시 줄 데이터를 필터링하는 방법은 무엇입니까?

내가 데이터 세트는 다음과 같다 가지고 '2014-01-07 22:20:00' [0.0016] '2014-01-07 22:25:00' [0.0013] '2014-01-07 22:30:00' [0.0017] '2014-01-07 22:35:00' [0.0020] '2014-01-07 22:40:00' [0.0019] '2014-01-07 2

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Java Disruptor Library C# analog

HFT 소프트웨어를 작성하고 있습니다. Disruptor은 "고성능 스레드 간 메시징 라이브러리"라고 주장하며 상당한 성능 향상을 제공합니다. .NET과 비슷한 속도가 있습니까?

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10 진수 값의 긴 시리즈에 "연성"을 추가하는 알고리즘

"MSFT"를 구매하려는 제한 주문을 항상 현재의 제안보다 $ 0.10 저렴하게 유지한다고 가정하십시오. Offer가 이동하면 주문을 이동해야합니다. 행사가 30.11으로 30.10에서 이동 된 경우 어떤 이유에 의해 제공이 30.10과 30.11 사이에 자주 이동하는 경우는 주문을 이동하는 것입니다 예를 들어 , 당신은 30.00에서 30.01 문제에 주

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리눅스에서 가장 낮은 대기 시간을 가진 멀티 캐스트 소켓으로부터 데이터를 수신

HFT 거래 어플리케이션에서 UDP 멀티 캐스트 소켓으로부터 데이터를 수신해야합니다. 유일한 요구 사항은 대기 시간입니다. 이것은 매우 중요해서 하나의 CPU 코어를 "소비"할 수 있습니다. 돌리거나 뭐든지 상관 없습니다. void Receiver::ThreadMethod() { //UINT32 seq; sockaddr_in Sender;

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시계열 데이터 집계 및 NA는 R

를 사용하여 처리 내가 형식의 시계열 데이터를 Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA 2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA 2016-11-01 01:00:04 938.0

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Java에서 매우 빠른 8 바이트 - HFT 응용 프로그램의 경우

HFT 거래 응용 프로그램은 Java로 개발됩니다. 8 바이트를 이중 숫자로 변환해야하지만 변환 속도가 매우 빨라야합니다. 대기 시간이 15 마이크로 초 미만이라는 것을 기억하십시오. 따라서 기존의 자바 접근 방식은 아마도 우리에게 적합하지 않을 것입니다. 어떤 제안이라도 도움이 될 것입니다. 미리 감사드립니다 [편집] 우리는 이미 접근 방식을 만지작, b