나는 일부 금융 틱 데이터, head(df_xts) 있습니다 나는 가격이 개관 범위 위의 일정한 거리를 이동 한 후이 데이터를보고 싶지 price volume
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나는 희망적으로 간단한 질문을 가지고 있습니다. 나는 또한 NA 값을 ommitting하면서 즉시 시간 전에 MarketPrice 인덱스를 찾고 싶은, 기본적으로 | MarketPrice |
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2007-05-04 10:15:33.546 | 5.32 |
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저는 현재 R을 배우고 있으며, quantmod 패키지에서 getSymbols를 사용하여 가격 데이터를 가져 오려고합니다. 오스트레일리아 증권 거래소의 섹터에 대한 연간 결과 릴리스의 시세와 날짜가있는 데이터 프레임이 있습니다. 내가 원하는 것은 출시 당일의 조정 가격과 5 일 전후 5 일 가격을 병합하는 것입니다. Ticker Ann_Rep_Date Ad
저는 R에서 신참입니다. 더 많은 주식을 다운로드하는 것에 관한 여러 게시물을 보았습니다. 그러나 이유 또는 이유로 제안 된대로 작동하지 않습니다. 나의 목적은 주식의 벡터를 다운로드하고 모든 주식에 대한 종가만을 포함하는 전체 xts 행렬을 생성하는 것입니다 (따라서 nobservations x 3 컬럼). 어쨌든 , 나는 제대로 작동하지 않는 기본 스크
나는 R에서 time series 분석으로 시작하고 있으며 내 ts 파일의 최상의 형식을 알아 내기가 힘듭니다. 나는 csv 파일에서 R로 데이터를 가져되고 데이터 프레임과 같이 표시됩니다 : 내 목표는 그 time series 구성 요소로이 데이터를 파괴하는 것입니다 date sales
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저는 약간의 연구를 수행했으며 솔루션을 찾는 데 막혔습니다. 나는 XTS를로드 한 후 (다음 코드를 실행 한 Claims 날짜 참조 목록 : 나는 보험 청구 및 장애 날짜에 시계열 데이터를 가지고, 아주 기본적인 데이터 프레임은,의 데이터를 부르 자 (I 달 당 주장의 수를 탈옥/카운트 필요 해요 그러나 data = read.csv('Claims1.csv'
저는 R 및 XTS에 상당히 익숙합니다. 혼동스러운 제목을 용서하십시오, 아래의 예는 내 질문을 더 잘 설명해야합니다. 질문 인 How to get value by column name in R?은 XTS 객체로 작업하고 있기 때문에 많은 도움이되지 못했습니다. XTS 개체의 다른 열 이름 인 문자열 열이 있습니다. xts_bars <- structure(
내가 만든 새 환경에있는 모든 (xts) 객체를 결합하고 싶습니다. 가장 좋은 점은 eapply 기능을 사용하는 다음과 같습니다. 환경의 모든 객체를 사용하기 때문에 eapply을 사용 했으므로 더 나은 것을 만들 수 없습니다. 이것은 각 개체의 값의 머리를 차지하지만 전체 개체를 원합니다. plist <- eapply(dataEnv, head)
pfra
에서 루프를 사용하지 않는 것이 Rcpp를 사용하는 방법을 다음과 같습니다 : 모든 열 또는 행 요소에 어떤 패턴이 없습니다 A
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