시계열 분석을 위해 ts 파일에 가장 적합한 형식은 무엇입니까?

Question

나는 R에서 time series 분석으로 시작하고 있으며 내 ts 파일의 최상의 형식을 알아 내기가 힘듭니다.

나는 csv 파일에서 R로 데이터를 가져되고 데이터 프레임과 같이 표시됩니다 : 내 목표는 그 time series 구성 요소로이 데이터를 파괴하는 것입니다

date   sales 
2015/01/01 150 
2015/02/01 200 
2015/03/01 175 
... 

: 계절 동향 및 불규칙한

데이터를 그대로두고 ts 형식으로 변환하고 분석을 진행할 수 있습니까? 이 두 형식의 R에 time series 분석에 가장 적합한

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2015 150 200 175 ... 
2016 250 420 350 ... 
... 

: 나는 또한 다음과 같은 형식으로 시계열 데이터를 본 ? 차이가 있습니까?

Answer 1

월간 데이터의 경우 가장 간단한 방법은 ts()을 사용하는 것입니다.

ts(data, start=c(2015,1), freq=12) 

이렇게하면 마지막 테이블에서 참조하는 시계열 개체가 생성됩니다. R의 일부 함수는 tsp()을 통해 빈도를 자주 기록 할 수 있도록 시계열이 ts() 개체가되어야합니다. stats::stl. tsp()은 시계열의 속성, 즉 시작일, 종료일, 빈도를 반환합니다. 일부는 에서 xts() 개체를 필요로하며, 종종 시간별 또는 그 이상의 빈도 데이터에 사용됩니다. 여러 계절 데이터의 경우 msts()부터 library(forecast)까지 사용할 수 있습니다. forecast::tbats입니다.