시세와 날짜로 getSymbols 데이터 병합

Question

저는 현재 R을 배우고 있으며, quantmod 패키지에서 getSymbols를 사용하여 가격 데이터를 가져 오려고합니다.

오스트레일리아 증권 거래소의 섹터에 대한 연간 결과 릴리스의 시세와 날짜가있는 데이터 프레임이 있습니다. 내가 원하는 것은 출시 당일의 조정 가격과 5 일 전후 5 일 가격을 병합하는 것입니다.

Ticker Ann_Rep_Date Ad.Price +5d.Ad.Price -5d.Ad.Price 
AGI.AX 14/10/16 
ALL.AX 22/12/16 
CWN.AX 19/09/16 
TAH.AX 4/08/16 
TAH.AX 4/08/17 
TTS.AX 17/08/17 

여러 개의 연례 결과 발표가 있기 때문에 단일 시세 표시기에 여러 가격이 필요할 수 있습니다.

Answer 1

나는 이것을 tidyquant의 tqget을 사용하여 관리했습니다. 그것은 나의 위 가격을 위의 데이터와 쉽게 병합 할 수있는 하나의 커다란 행복한 데이터 프레임에 저장할 수 있습니다.

library(tidyquant) 

prices <- c('TBH.AX','CWN.AX','SGR.AX','AQS.AX','ALL.AX', 
     'TAH.AX','JIN.AX','TTS.AX','AGI.AX') %>% 
     tq_get(get = 'stock.prices') 

Ann_Reps <- merge(prices, Ann_Reps, by.x=c('symbol','date'), 
by.y=c('ticker','Ann_Rep_Date'))