다음 코드는 효과적이지만, 코드를 실행하기 전에 매번 샘플 크기 n = 25, 50, ... 및 분산 추정기를 변경해야합니다. 루프를 사용하여이 문제를 해결하고 싶습니다. 다음은 코드를 간단히 설명합니다. 코드 내에서 주어진 샘플 크기 n에 대한 1000 개의 회귀 모델이 생성됩니다. 그런 다음, 1000 개 중 각 회귀 모델은 OLS에 의해 추정됩니다.
상황 : 내가 시장 거래의 시리즈를 가지고, 실제로 당 움직이는 돈의 양을 결정하려고 해요 항목 형식. 이것은 거의 MySQL의에서 내 첫 번째 시도, 그래서 쿼리 못생긴이지만, 다음은 거의 작동합니다 SELECT types.typename,
averages.type,
averages.price,
movement.sold,
현재 Henningsen/Henningsen (2011)의 micEconCES 패키지를 사용하여 일부 추정을하려고합니다. 내 문제는 내가 R에 익숙하지 않고 패키지로 견적을 얻기 위해 자체 데이터 집합을 구현하려고한다는 것입니다. 논문의 저자는이 데이터 세트를 사용하여 견적을 작성했습니다. R> set.seed(123)
R> cesData <- data.
나는 비선형 방정식 시스템을 가지고있다. 나는 초기 값에 대해 좋은 추측을하지 못했다. 그리고 경제에서 적어도 하나의 긍정적 인 뿌리가 필요하기를 바랍니다. 이러한 변수에 대한 음수 값은별로 의미가 없습니다. # -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sat Oct 15 21:48:56 2016
@author: Nick
이것은 질문으로 시작되었지만 아래의 답변과 소스 코드를 읽은 후 솔루션이 명확 해졌습니다. 경우 다른 사람이이 위치에 자신을 발견 : 오컷 패키지는 버전 2.2는 CO 모델의 DW 통계를 계산하는 특별한 방법을 사용합니다. MWE는 또는 cutt 패키지 예제를 사용하여 Durbin-Watson 통계가 OC 추정의 잔차를 기반으로하지 않음을 보여줍니다. li
부터 까지 매크로 경제 발표 데이터 (예 : 이자율 발표, 실업 수치, 소비자 물가 지수 수치 등) 의 수치를 fetch으로보고 있습니다. 소스은 MQL4 알고리즘으로 metatrader4에 쓰여집니다. value가 MQL4script 내 fetched 될 수 있도록 순간 은 내가 csvAPI을 제공 Quandl에서 fetchinglatest value 해
경제 모델을 시뮬레이트하는 프로그램을 만들려고합니다. 나는 변경할 수 있어야하는 매개 변수가 있습니다. 나는 이처럼 보일 것입니다. 그래서 제 질문은 어떻게 시간과 매개 변수를 결정할 수있는 프로그램을 만들 것입니다. Capital i period 1이 Capital_1 = (1-s) * Output_0 + Capital_0에 의해 주어진다고 가정 해 봅시
현재 재무 시간 시리즈로 일부 예측을 시도하고 있습니다 (R). 나는 종속 변수가 1, 12, 24, 36, and 48 months에 대해 계산 된 초과 수익 인 선형 회귀를 시작했습니다. 1 개월 반품의 경우 ln(r1/r0)을, 12 개월 반품의 경우 ln(r13/r1)을 계산했습니다. 내 질문은 : 예측기 (예 : 배당 수익률)도 이와 같이 계산해야
SciPy로 연습 중이며 fmin_slsqp를 사용하려고 할 때 오류가 발생했습니다. 나는 일련의 제약 조건이 주어진 목적 함수 U를 최대화하고자하는 문제를 설정했다. 두 개의 제어 변수 x [0, t]와 x [1, t]가 있습니다. 알 수 있듯이, t (기간)로 인덱싱됩니다. 목적 함수는 다음 def obj_fct(x, alpha,beta,Al):
U
이 질문에 대해 미리 사과드립니다. 나는 도움을 구하는 것이 매우 유용한 정보를 산출하지 못하도록하기 위해 노력하고있는 것을 모호하게 이해하고 있습니다. 본질적으로 제 질문은 이것입니다. 나는 서로 지출 카테고리 "옷"사이에 어떤 상관 관계가 있는지보고 싶어 hh_ids date income consumption alcohol cleaning_materi