재무 시간 시리즈의 변수

Question

현재 재무 시간 시리즈로 일부 예측을 시도하고 있습니다 (R). 나는 종속 변수가 1, 12, 24, 36, and 48 months에 대해 계산 된 초과 수익 인 선형 회귀를 시작했습니다. 1 개월 반품의 경우 ln(r1/r0)을, 12 개월 반품의 경우 ln(r13/r1)을 계산했습니다. 내 질문은 : 예측기 (예 : 배당 수익률)도 이와 같이 계산해야합니까? 따라서 ln(r13/r1)에 배당 수익률 ln(dy13/dy1)을 합산하거나 13 개월 만에 배당 수익률을 ln(r13/r1)과 합치면 되겠습니까?

Answer 1

귀하의 질문은 매우 일반적입니다. 선형 모델로 테스트하고 싶은 가설이 있다고 가정하면 원하는 수의 예측자를 생성 한 다음 테스트 할 수 있습니다. 그래서 답은 두 가지를 할 수 있다는 것입니다!

그러나 예측할 수있는 숫자가 증가하면 테스트 할 수있는 여러 모델의 수가 곧 계승으로 증가하며 곧 커다란 숫자가됩니다. 조만간에 나올이 시나리오에서 자신을 발견하면 Lasso 회귀 분석을 읽고 연구하는 것이 좋습니다. r 패키지 glmnet은이 작업의 복잡성을 처리합니다. 본질적으로, 그것은 당신을 위해 모든 예측을 테스트하고 많은 영향을 미치지 않는 것을 제거하도록 설계되었습니다.