계절 ARIMA 모델 착용 방법 R

Question

시즌 24 시간마다 계절 ARIMA 모델에 적합하고 싶습니다. 그러나 24 시간 계절 용어를 R에 어떻게 포함합니까?

arima(y, order=c(0,0,2), seasonal=c(0,0,5), method = "ML")

하지만 올바른 생각하면 그는 ARIMA (0,0,2) (0,0,5) _12 모델, 그래서 도움을받을 수 있도록 노력하겠습니다 : 지금까지 나는 다음과 같은 시도 대신 ARIMA (0,0,2) (0,0,5) _24 모델을 사용합니다.

Answer 1

seasonal=list(order=..., period=...) 안에 period=을 포함해야합니다. 시간 단위로 관측하는 경우 period=24L을 사용하십시오. 초당 인 경우 period=24*60*60 등을 사용하십시오.

예.

# reproducible example! 
# download file from: 
# https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d&q=stackoverflow 
df <- read.csv('multiTimeline.csv', skip=3, header=FALSE, stringsAsFactors = FALSE) 
names(df) <- c('Time','Searches') 
df$Time <- as.POSIXlt.character(df$Time, tz='UTC',format = '%Y-%m-%dT%H') 

plot(df, type='l') 

m1 <- arima(x = df$Searches, 
      order = c(0L,0L,2L), 
      seasonal=list(order=c(0L,0L,5L), period=24L) 
) 

> m1 

Call: 
arima(x = df$Searches, order = c(0L, 0L, 2L), seasonal = list(order = c(0L, 
    0L, 5L), period = 24L)) 

Coefficients: 
     ma1  ma2 sma1 sma2  sma3 sma4 sma5 intercept 
     1.0827 0.6160 0.6155 0.1403 -0.1472 0.0104 0.6807 52.1477 
s.e. 0.0631 0.0566 0.2305 0.2005 0.1445 0.2210 0.2176  2.4497 

sigma^2 estimated as 35.69: log likelihood = -575.94, aic = 1169.88 

는 ?arima를 참조하십시오

seasonal 아리마 모델, 의 계절 부분의 사양 플러스 (frequency(x) 기본값)를 period. 이것은 order 및 period 인 list이어야하지만 길이가 3 인 숫자 벡터의 지정은 순서로 적합한 목록으로 바뀝니다.