ARIMA

Question

의 이론적 ACF 컴퓨팅 나는 ar 매개 변수 0.8 및 ma 매개 변수 0.3와 (1,1,1) 프로세스 arima.sim를 사용하여 시뮬레이션을했다. 결과가 있으며이 프로세스의 이론적 인 상관 관계 값과 비교하려고합니다. 나는 differencing (d = 1)을 처리하는 방법을 잘 모르겠다. 왜냐하면 일반적으로 그러한 값을 계산하기 위해 ARMAacf을 사용하기 때문에 (p, q) 입력 만이 있기 때문이다.

Answer 1

그런 다음 자기 상관에 대해 acf()을 사용하거나 부분 자기 상관에 대해 pacf()을 사용하십시오.