R : forecsat v5.8의 값을 가진 arima 모델에서 arima 모델의 inf와 비교되는 이유

Question

예측 v5.8을 설치 한 후 잠시 후 그것을 예보 v6.1합니다. auto.arima() 기능을 매시간 데이터에 적용했습니다. 그러나 나는 그것이 forecsat v5.8에 값을 있는 동안 예상 V6.1에서 의미하는 0이 아닌 아리마 모델 INF 있습니다.

왜 발생 했습니까? 나는

예측 v5.8

>auto.arima(ep_m,approximation = F,stepwise = F,trace = T) 
    ARIMA(0,0,0)(0,0,1)[24] with non-zero mean : 3693.726 
    ARIMA(0,0,2)(2,0,0)[24] with non-zero mean : 1712.235 
    ARIMA(0,0,0)(0,0,2)[24] with non-zero mean : 3292.21 
    ARIMA(1,0,0)(1,0,0)[24] with non-zero mean : 1450.052 

    Series: ep_m 
    ARIMA(2,0,2)(1,0,0)[24] with non-zero mean 

    Coefficients: 
      ar1  ar2  ma1  ma2 sar1 intercept 
     1.8472 -0.9088 -0.7574 0.0879 0.5968 29.5869 
    s.e. 0.0219 0.0217 0.0479 0.0391 0.0473  0.2868 

    sigma^2 estimated as 0.3774: log likelihood=-700.47 
    AIC=1414.94 AICc=1415.1 BIC=1447.23 

나에게 다른 최고의 ARIMA을주고 예측 V6.1

>auto.arima(ep_m,approximation = F,stepwise = F,trace = T) 
    ARIMA(0,0,0)(0,0,1)[24] with non-zero mean : inf 
    ARIMA(0,0,2)(2,0,0)[24] with non-zero mean : inf 
    ARIMA(0,0,0)(0,0,2)[24] with zero mean  : Inf 
    ARIMA(1,0,0)(1,0,0)[24] with non-zero mean : Inf 

    Series: ep_m 
    ARIMA(1,0,2)(2,0,0)[24] with non-zero mean 

    Coefficients: 
      ar1  ma1  ma2 sar1 sar2 intercept 
     0.9058 -0.0197 0.0924 0.4766 0.4571 29.2759 
    s.e. 0.0178 0.0422 0.0396 0.0341 0.0343  2.2677 

    sigma^2 estimated as 0.3087: log likelihood=-642.71 
    AIC=1299.41 AICc=1299.57 BIC=1331.7 

결과의 단지 일부 모델을 둘 것이다.

Answer 1

예측 패키지의 연속 버전에서 변경된 내용은 Changelog을 참조하십시오.

단위 근근 테스트가 v6.0에서 더욱 엄격 해졌습니다. 이전에는 OK로 간주되었던 일부 모델의 경우 Inf AIC가 반환되었습니다.