xts

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R - FinancialInstrument 패키지 주식을 사용할 때 심볼 이름 변경

저는 현재 quantstrat/blotter를 사용하여 전략을 수립하는 중입니다. 내가 사용하는 가격 데이터는 보안 식별자로 숫자를 사용하므로이 숫자는 열 이름뿐 아니라 financial instruments를 가져 오기 위해 stock()와 같은 함수에서 synbol 이름에 사용하는 것입니다. 그러나 아래의 재현 가능한 코드에서 볼 수 있듯이 매우 작은

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R에 dygraph를 사용하면 xts를 연도별로 만 플롯 할 수 있습니까?

저는 보스턴 마라톤에서 남성과 여성이 매년 우승 할 시간을 계획하기 위해 R 라이브러리에 새로운 다이 그래프를 사용하려고합니다. winners <- data.frame(year=1966:1971, mensec=c(8231, 8145, 8537, 8029, 7830, 8325), womensec=c(12100, 12437, 12600, 12166, 11107

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는 chart_Series에서 그래프의 바닥면의 측면을 변경하면

나는 내가 플롯 기능 chart_Series() chart_Series(x$A, TA="add_TA(x$B)") 그렇지에 그래프의 아래쪽 창 크기를 증가시킬 수 있는지 알고 싶습니다 quantmod

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데이터 프레임 (요인)을 xts로 변환합니다.

여러 번 물어 봤지만 문제를 해결할 수있는 올바른 방법을 찾지 못했습니다. 27.07.2015,100 28.07.2015,100.1504 29.07.2015,100.1957 30.07.2015,100.5044 31.07.2015,100.7661 03.08.2015,100.9308 04.08.2015,100.8114 05.08.2015,100.6

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getSymbols 및 YYYYMMDD의 날짜를 사용하여 OHLCV가 포함 된 여러 기호로 CSV 파일에서로드하는 방법

나는 R과 여기에 비교적 새로운 단어입니다. 내가 시도 Data format example 문자열 YYYYMMDD 형식으로 여러 OHLCV와 기호와 날짜가 CSV 파일에서 읽으려고 오전 : data <- read.csv(file="DFM.csv", sep=",", dec=".", header=TRUE, col.names = c("Symbols", "Date

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XTS는 데이터 객체와 data.frame 오브젝트 데이터는 전혀

나는 XTS는 어떤 임의의 숫자를 받고 어디에서 조정 된 데이터 열을 따기 객체가 무엇입니까 일치하지 않는 것. 내가 뭘 놓치고 있니? library(quantmod) DIB <- read.table(text="Date Symbols Open High Low Close Volume 2015-07-05 DIB 6.81 6.87 6.80 6.83 587

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서로 다른 시간 간격으로 xts 오브젝트 병합

나는 quantmod로 yahoo에서 따옴표를 다운로드하고, 분기 별 결과를 계산하며, 리턴과 따옴표를 하나의 xts 오브젝트로 병합하려고합니다. 이 새로운 대상에서 나는 반환과 분기 별 수익 (일반적으로 분기의 마지막 날)을 모두 가지고있는 날짜 만보고 싶습니다. 내가 그러나 볼 것은 이것이다 : library(quantmod) #Define stoc

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xts 인덱스에 적용된 as.Date가 다른 결과를 생성하는 이유는 무엇입니까?

왜 x와 y (아래)가 xts 객체를 필터링 할 때 다른 결과를 생성합니까? x와 y 둘 다 고유 한 날짜를 문자로 표시하고 다른 하나는 날짜로 표시합니다. ob [x]는 모든 레코드를 반환합니다. ob [y]는 날짜 당 1 개의 레코드를 반환합니다 (레코드가 자정 00:00:00과 일치하는 경우에만). seq1<- seq(as.POSIXct("2015-0

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임의의 간격 사이의 분할 시계열

나는 10 분 동안 시계열을 가지고있다. 기간의 하위 시리즈는 23:10:00 - 00:00:00 시간이 필요합니다. 이 작업을 수행 할 수있는 기존의 기능은 있습니까 : 여기 df<-structure(c(994, 1019, 1381, 843, 1105, 1120, 869, 2216, 1741, 1737, 1727, 1462, 1564, 418, 281,

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매시간 기준으로 백터 벡터를 사용하여

일일 데이터가 10 분인 XTS 개체가 있습니다. NA은 해당 시간의 나머지 데이터가 유효하지 않음을 나타냅니다. 그런 다음 무효 데이터를 다음 시간의 첫 번째 데이터 요소 (예제에서는 9 개)로 "채워야"합니다. 예 : y <- as.xts(c(3,4,NA,8,5,4,9,5,8),as.POSIXct(c("2010-01-05 08:00", "2010-01-