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R 성능 애널리틱스 :: Return.portfolio()가 geometric = TRUE 인 경우 NaN을 생성합니다.
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sparklyr을 사용하는 대용량 데이터의 경우 rollapply
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Quantstrat : 전략과 같은 맞춤 'bollinger band'를 다시 테스트하십시오.
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PerformanceAnalytics 샌드 박스의 to.period.contributions() 오류
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R에서 findDrawdowns 함수를 사용하는 데 사용 된 차원 수가 올바르지 않습니다.
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주식 및 원하는 포트폴리오 가중치를 구입할 때 가장 적은 차이를 해결하십시오.
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R 버전 3.4.2 (2017-09-28)에 PerformanceAnalytics를 설치하십시오.
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Return.Calculate 함수를 사용하여 합성 반환 값
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