algorithmic-trading

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우리는 Springframework 및 최대 절전 모드 http://code.google.com/p/algo-trader/ 및 http://www.algotrader.ch을 기반으로 오픈 소스 거래 플랫폼을 개발 중입니다. 이 애플리케이션은 거래 프레임 워크와 독립적으로 시작할 수있는 몇 가지 전략으로 구성됩니다. 지금까지는 RMI와 JMS를 통해 서로 다

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R에서 간단한 루프 기반 거래 시스템을 벡터화하십시오.

아래의 두 링크에서 사용 된 벡터화 방법을 연구 한 후 루프 기반 구조보다 빠른 속도를 위해 R로 벡터화 할 수있는 간단한 거래 전략 템플릿 (아래 코드 참조)을 만들려고했습니다. 가변 상태가 유지되어야하고 다음과 같이 빌드되어야하기 때문에 벡터화가 어려워지고 있습니다. 1) 사용하는 신호가 길고 짧은 상호 배타적 인 것은 아닙니다 (단순한 MA 크로스 오

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bloomberg tick-by-tick 데이터를 사용하는 오픈 소스 백 테스트 엔진은 무엇입니까?

나는 인덱스 선물에 대한 역 테스트를하고있다. 1 분간의 OHLC 데이터에 대한 테스트가 끝났으므로 결과는 양호합니다. 더 나아가 블룸버그에서 다운로드 한 진드기 별 데이터를 선택하고 싶습니다. 나는 인터넷을 탐색하여 여러 거래 플랫폼을 사용할 수 있지만 Bloomberg는 데이터 소스 공급자 목록에 없다는 것을 발견했습니다. 그래서 나는 이것이 내 경우에

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배열의 비정상적인 값 찾기 목록

이 데이터에서 표준 편차 또는 평균을 계산하기위한 판매 통계 데이터가 배열 형태로 있습니다. stats = [100, 98, 102, 100, 108, 23, 120] 하자가 + 20 % 차이가 정상적인 상황 23 분명 특별한 경우 말했다. 이 비정상적인 값을 찾기 위해 (모든 언어, 가짜 또는 모든 원리에서) 가장 좋은 알고리즘은 무엇입니까?

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레코드를 CSV 파일에 추가하는 일괄 처리 스크립트

나는 csv의 주식 데이터를 가지고 있는데 나는 그 거래 전략에 대한 백 테스팅을하고 있습니다. 문제는 신호가 어제 발견되면 내 전략이 공개 시장 가격을 매입한다는 것입니다. 불행히도 내 데이터는 하루가 끝날 때만 공개됩니다. 시장이 끝날 때까지 시장에 진입하기 전까지는 데이터가 공개됩니다. 그러나 내 전략은 전날의 데이터만을 다루고 있기 때문에 해결 방법

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Pandas 데이터 프레임 함수 호출 내에서 이전 행을 되돌아 보는 방법은 무엇입니까?

나는 거래 시스템을 연구/백 테스트하고 있습니다. OHP 데이터가 포함 된 팬더 데이터 프레임이 있으며 위치를 시작하는 데 신호로 사용할 가격 패턴을 나타내는 여러 개의 숫자가 추가되었습니다 (calculated columns). 이제 현재 넷 위치를 추적 할 추가 열을 추가하고 싶습니다. df.apply()를 사용하여 시도했지만 데이터 객체를 행 객체 대

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숫자

내가 거기에 ITCH 메시지가있는 파일을 구문 분석하려고 고정 소수점으로 파일에서 읽어 진 순서를 변환 18 개의 전체 파트 비트와 14 개의 소수 파트 비트를 갖는 고정 소수점 수. (6 자리 숫자 다음에 4 자리 10 진수) 예 : 200,000.0000 110000110101000000 00000000000000 구조체 클래스를 살펴 보았지만 바

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FIX 클라이언트를 테스트하는 방법은 무엇입니까? 내가 사용할 수있는 가짜 FIX 교환 프로그램이 있습니까?

QuickFIX와 같은 자체 FIX 클라이언트를 구현했습니다. 이제 나는 그것을 시험 할 필요가있다. 내가 사용할 수있는 가짜 FIX 교환 프로그램이 있습니까? 내 클라이언트의 유효성을 검사하는 데 사용할 수있는 FIX 서버를 구현 한 사람이 있습니까? 테스트 연결을 사용하여 수정 클라이언트를 테스트하고 유효성을 검사 할 수있는 실제 교환이 있습니까? 도움

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10 진수 값의 긴 시리즈에 "연성"을 추가하는 알고리즘

"MSFT"를 구매하려는 제한 주문을 항상 현재의 제안보다 $ 0.10 저렴하게 유지한다고 가정하십시오. Offer가 이동하면 주문을 이동해야합니다. 행사가 30.11으로 30.10에서 이동 된 경우 어떤 이유에 의해 제공이 30.10과 30.11 사이에 자주 이동하는 경우는 주문을 이동하는 것입니다 예를 들어 , 당신은 30.00에서 30.01 문제에 주

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Mac에서 Interactive Broker API를 사용하는 C++의 사용법은 무엇입니까? - 예?

수년간 프로그래밍을하지 않고 난 Mac OSX에서 C++을 배우고 있습니다. 나의 열망하는 목표는 대화 형 중개인과 함께 사용하기위한 알고리즘/자동 거래 소프트웨어를 만드는 것입니다. 이제 Mac OSX 및 문서 용 API를 다운로드했습니다. 하지만 MacOSX 용 API는 자바 사용만을위한 것이라고 생각합니까? 내가 잘못한 경우 : 누군가가 IB-API에