나는 인덱스 선물에 대한 역 테스트를하고있다. 1 분간의 OHLC 데이터에 대한 테스트가 끝났으므로 결과는 양호합니다. 더 나아가 블룸버그에서 다운로드 한 진드기 별 데이터를 선택하고 싶습니다.bloomberg tick-by-tick 데이터를 사용하는 오픈 소스 백 테스트 엔진은 무엇입니까?
나는 인터넷을 탐색하여 여러 거래 플랫폼을 사용할 수 있지만 Bloomberg는 데이터 소스 공급자 목록에 없다는 것을 발견했습니다. 그래서 나는 이것이 내 경우에 적합하지 않다고 생각한다.
테스트를 완료하기 위해 삽입 할 수있는 오픈 소스 엔진이 있는지 궁금합니다.
먼저 R으로 시작하고 quantmod, TTR 및 quantstrat 패키지를 확인하시기 바랍니다. R은 또한 Rbbg 패키지에 베어 본 API 호출 기능을 가지고 있습니다.
R은 작업에 투입하려는 경우 광범위한 백 테스트를 허용합니다.
또 하나의주의해야 할 점은. 블룸버그는 API를 통해 틱 데이터를 제공하지 않는다. 60d를 얻을 수 있습니다. 몇 가지 매우 특수화 된 경우를 제외하고는 통계적 역행 테스트에 충분한 데이터가 아닙니다.
'광범위한 백 테스팅'이란 무엇입니까? –
AlgoQuant을 사용하면 Bloomberg tick-by-tick 데이터를 다운로드 한 다음 backtesting 할 수 있습니다. 이 블로그 기사를 참조하십시오 : http://numericalmethod.com/blog/2012/12/21/bloomberg-tick-by-tick-data-download/
나는 이러한 플랫폼의 대부분이 (예 : 파일 또는 데이터 컨테이너를 통해) 맞춤 데이터를 허용 할 수 있다고 생각했을 것입니다. 이 경우 API를 통해 Bloomberg의 데이터를 가져와 올바른 형식의 데이터를 플랫폼으로 전달하는 것만으로도 충분합니다. – assylias
틱 - 틱 데이터가 이미 다운로드 되었습니까? 대부분의 플랫폼에서는 CSV 파일을 업로드 할 수 있습니다. 너 해봤 어? 그렇지 않으면 Bloomberg에서 Tradelink와 같은 오픈 소스 플랫폼으로 사용자 정의 커넥터/브리지를 작성하는 데 약간의 시간을 할애 할 수 있습니다. – Aziz