주식의 월말 베타 계산

Question

나는 많은 데이터 세트에 대해 시장 수익률과 주가 수익률을 가지고 있으며 매월 말에 베타의 베타를 계산하려고했습니다.

dateoffset relian  niftyreturns 
20000103 0.034484 0.075484 
20000104 0.019205 0.029205 
20000105 -1.026179 -0.026179 
20000106 0.413661 0.013661 
20000107 -0.002658 -0.002658 
20000110 0.01218  0.01248 
20000111 -0.037019 -0.037019 
20000112 0.033259 0.133259 
20000113 -0.002093 -0.002093 
20000114 0.000833 0.000833 

가 나는 등 날짜 20000201-20000229와의 날짜 20000103-20000131에 대한 var(niftyreturns) 다시 var(niftyreturns)을 계산해야 말 :

는 예를 들어 나는 다음과 같은 데이터가 있습니다. 모든 도움은 매우 그 가정

Answer 1

이야 .. 감사하는 data.table : 나는 또한 발견 ..

dt[, list(variance = var(niftyreturns)), 
    by = list(year_month = as.integer(dateoffset/100))]