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데이터 사용 가능 : 지난 500 일 동안 매일 2 일간의 주식을 반환합니다. 가중치 : 가중치가 같으면 즉, 0.50은 포트폴리오의 각 주식의 가중치입니다.포트폴리오 계산 로그에서 반환
포트폴리오의 일일 수익을 계산하고 포트폴리오의 위험 자산 가치를 계산하고자합니다. 내가 할 방법은 S1과 S2는 1 개 및 주식의 매일 간단한 수익률의 벡터는
for(i in 1:500)
{
preturn[i]=0.50*log(1+s1[i]) + 0.50*log(1+s2[i])
}
VaR=quantile(preturn,0.05) # This is the VaR value
VaR=exp(VaR)-1 # Converting back to simple return
은 2
내 질문에 내 접근 방식은 포트폴리오 수익률을 계산하고 분위수를 계산에 적절한 여부입니다 마지막으로 간단한 리턴으로 변환합니다. 미리 감사드립니다. 동등한 무게 포트폴리오에