먼저 일부 데이터를 얻을 당신의 도움을 주셔서 감사합니다 (즉, 당신이 사용중인 이후 나는 data.frame
를 사용합니다,하지만 난 정말 당신이 시계열 객체에 대한 시계열 클래스를 사용하는 것이 좋습니다)
을
getSymbols("SPY", src='yahoo', from='2012-05-01', to='2012-06-15',
return.class='data.frame')
#"SPY"
apply.weekly
주 단위로 데이터를 분할하고 매주 기능을 적용합니다. apply.weekly(SPY, mean)
은 해당 주에 대한 모든 데이터의 평균을 계산하지만 각 열의 평균값은 입니다. 각 열의 값은입니다. 그래서, 당신은 각 열
apply.weekly(SPY, function(x) apply(x, 2, mean))
# SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
#2012-05-04 139.6425 140.4675 138.750 139.3275 149400050 138.6075
#2012-05-11 135.9480 136.9320 135.338 136.2040 173105700 135.5020
#2012-05-18 133.3000 133.9180 132.036 132.1760 229282720 131.4960
#2012-05-25 131.7660 132.6800 130.896 132.2140 176634780 131.5340
#2012-06-01 131.7100 132.8925 130.290 131.2725 191170200 130.5950
#2012-06-08 130.2780 131.3380 129.584 130.8580 175917220 130.1820
#2012-06-15 132.8420 133.7760 131.828 132.8020 184751180 132.2540
참고로
, apply.weekly
에 apply
mean
에있다 그래서 당신은 또한 당신의 도움을
period.apply(SPY, endpoints(SPY, "weeks"), FUN=function(x) apply(x, 2, mean))
대단히 감사와 위의 결과를 얻을 수
period.apply
에 대한 래퍼입니다. –설치에 문제가 있습니다. 오류 메시지가 표시됩니다. install.packages ("xts", repos = "http://r-forge.r-project.org") 경고 메시지 : 'xts'패키지가 아닙니다. 사용 가능 (R 버전 2.15.0) –
죄송합니다. 해명 해줘서 고마워. –