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MA 모델 (예 : $ X_t = Z_t + Z_ {t-1} $)에 맞게 auto.arima 함수 (forecast R 패키지)를 사용하고 있습니다. 어떻게 $ Z_t $의 벡터를 얻을 수 있습니까?MA 시계열 모델의 혁신 벡터
A
답변
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fit <- auto.arima(x)
z <- residuals(fit)
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