matlab에 : 시계열

-1

의 계산 상관은 시계열 모델matlab에 : 시계열

n(t) = 0.1*randn(500,1) for t=1,2,...,500

Slides는 상관 및 공분산 행렬을 포함

y(t) = 0.5 + 0.3y(t-1) + n(t)

같이 표현된다. 상관 관계 공식은 xcorr을 사용하여 호출 할 수있는 E[y(t)*y(t)^T]입니다. 나는

하자, 나는 마침내 다음의 식 예를 들어

trace([E[y(t-1)*y(t-1)']]^-1)

UPDATE

을 구현할 수 있도록 붙박이 명령을 사용하지 않고 하나가 느껴지 버전 E[y(t-1)*y(t-1)^T]에 대한 개별 상관 행렬을 계산하는 방법을 알고 싶습니다 마찬가지로

y = randn(10,1); 

for t = 1:10 
disp(y(t)); 
end 

Expectation_y = sum(y(1:end))/10

어떻게 = I이 지연된 변수에 대한 기대를 수행하고 다음 식을 구현 할

01,232,

출처

2014-11-24 SKM

공분산 표현에 오타가 있습니다. cov = E [(y (t) -mean)^2] (http://nl.mathworks.com/help/matlab/ref/cov.html) 식은 자기 상관 계수 c1과 유사합니다 (http://nl.mathworks.com/help/econ/autocorr.html). – Kostya

평균 및 cov에 대한 명시 적 표현식이나 AR (1) 프로세스에 대한 표현식을 찾고 있습니까? – Kostya

실제로 나는 그 문언이 잘못되었다고 생각한다 - 나는 그것이 E [(y (t) - E [y (t)]) * (y (t-1) -E [y (t-1)]) '-하지만 나는 그것에 대해 내장 함수'mean'을 사용하는 것을 고려할 수있는 방법에 대해 의아해합니다. – bdecaf

나는 ... 나는 당신의 질문의 모든 세부 사항을 이해하지만 당신은 단지 신호의 지연 버전에서 작동 할 경우, 당신은 같은 것을 할 수 있는지 모르겠어요

%xcorr with a 1-sample shifted version of itself 
[c,lags]=xcorr(t(1:end-1),t(2:end)); 

%xcorr with a 2-sample shifted version of itself 
[c,lags]=xcorr(t(1:end-2),t(3:end)); 

%etc

xcorr이 원하는 작업이 아니면 신호의 타임 쉬프트 버전을 생성하는이 인덱싱 방법으로 원하는 모든 작업을 수행 할 수 있습니다.

출처

2014-11-25 03:24:27 chipaudette

정말 고마워요! 이 부분적으로 내 질문에 대답하지만, 내가 이해하지 못하는 한 가지가 있습니다. t가 변수라고 가정하면, xcorr (t (1 : end-1), t (2 : end))의 첫 번째 문장에서 t (I-1) * t (I- 2)? 질문의 나머지 절반은이 작업의 결과에 대한 기대치를 어떻게 계산합니까? – SKM

색인 생성 규칙이 있는지 알고 싶습니다. 나는 t = 2, y (t)가 y (2 : end-1)로 쓰여졌다. y (t-1) = y (1 : end-1) 등. 끝 -1을 놓을 때 혼란스럽고 시작하는 색인입니다. – SKM

색인 생성에 관해서 ... 만약't'가 길이가 100이라고 가정하면 시간 이동 벡터't (2 : end)'의 길이는 99가 될 것입니다. 벡터't' 일 때, 우리는 시프트되지 않은 벡터를 하나씩 단락해야합니다. 그러므로't (1 : end-1)'. 't (3 : end)'는 98 엘리먼트 길이이므로 't (1 : end-2)'를 통해't '를 줄여서 길이를 98로 만든다. , – chipaudette

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