승리 및 손실 행진의 크기 계산

Question

크기가이고 성공률이 떨어지고 있습니다.이 질문은 earlier question의 길이를 계산하려고했을 때의 후속 조치입니다. 줄무늬. 내가 가장 긴 승리와 연패의 크기를 계산하려면 각 기기 :

> subRes 
    Instrument TradeResult.Currency. 
1   JPM     -3 
2   JPM     264 
3   JPM     284 
4   JPM     69 
5   JPM     283 
6   JPM     -219 
7   JPM     -91 
8   JPM     165 
9   JPM     -35 
10  JPM     -294 
11  KFT     -8 
12  KFT     -48 
13  KFT     125 
14  KFT     -150 
15  KFT     -206 
16  KFT     107 
17  KFT     107 
18  KFT     56 
19  KFT     -26 
20  KFT     189 
> dput(subRes) 
structure(list(Instrument = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("JPM", 
"KFT"), class = "factor"), TradeResult.Currency. = c(-3, 264, 
284, 69, 283, -219, -91, 165, -35, -294, -8, -48, 125, -150, 
-206, 107, 107, 56, -26, 189)), .Names = c("Instrument", "TradeResult.Currency." 
), class = "data.frame", row.names = c(NA, 20L)) 

내 목표 :

이처럼 내 데이터는 모습입니다. 따라서 JPM의 경우 위의 데이터에서 행 2, 3, 4 및 5가되며 다음과 같은 TradeResult.Currency. 값을 갖습니다. 총 값은 264 + 284 + 69 +283이며 총 길이는 900입니다. JPM의 경우 행 9와 행 10이 될 것이므로 총 결과는 -329 (-35 + -294)입니다. KFT의 경우 최장 연승의 크기는 270 (107 + 107 + 56, 18에서 18 행까지)이며 가장 긴 손실 행렬의 크기는 -356 (-150 + -206, 행 14 & 15)입니다. 결과적으로 다음과 같은 기능이 연승의 정확한 크기를 제공

...

WinStreakSize <- function(x){ 
    df.rle <- ifelse(x > 0, 1, 0) 
    df.rle <- rle(df.rle) 
    wh <- which(df.rle$lengths == max(df.rle$lengths)) 
    mx <- df.rle$lengths[wh] 
    suma <- df.rle$lengths[1:wh] 
    out <- x[(sum(suma) - (suma[length(suma)] - 1)):sum(suma)] 
    return(sum(out)) 
} 

.. 그러나

> with(subRes, tapply(TradeResult.Currency., Instrument, WinStreakSize) 
+) 
JPM KFT 
900 270 

는 I 표시하기 위해이 기능을 능숙 수없는 것 가장 길게지는 패배의 크기 (JPM은 -329, KFT는 -356을 출력 할 수 있도록), 얼마나 어리석은가. 나는 여러 가지 방법으로 기능을 바꾸려고 노력했다. 그것을 제거하고 다시 만들었다. 나는 그것의 원인을 찾을 수 없다. 여기

는 I합니다 (x 값 subRes 분할 후 JPM 대한 값이다 함수 디버깅에서 출력)의 의미는 : 그래서

Browse[2]> ifelse(x > 0, 1, 0) 
[1] 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
Browse[2]> ifelse(x < 0, 1, 0) 
[1] 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
Browse[2]> rle(ifelse(x > 0, 1, 0)) 
Run Length Encoding 
    lengths: int [1:5] 1 4 2 1 2 
    values : num [1:5] 0 1 0 1 0 
Browse[2]> rle(ifelse(x < 0, 1, 0)) 
Run Length Encoding 
    lengths: int [1:5] 1 4 2 1 2 
    values : num [1:5] 1 0 1 0 1 
Browse[2]> inverse.rle(ifelse(x > 0, 1, 0)) 
Error in x$lengths : $ operator is invalid for atomic vectors 
Browse[2]> rle(!ifelse(x < 0, 1, 0)) 
Run Length Encoding 
    lengths: int [1:5] 1 4 2 1 2 
    values : logi [1:5] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE 

이 함수의 조건을 변경 출력에 차이가 없습니다 함수의. 그것은 내가 해결책을 찾기 위해 함수의 잘못된 부분을보고 있다고 제안 할 것이지만, ifelse 문장은 함수의 첫 번째 것이다. 즉, 라인 1 이상에서 함수는 조건을 변경 함에도 불구하고 잘못된 입력을 사용합니다.

무슨 명백한 점이 있습니까?

Answer 1

rle(ifelse(x>0,1,0))은 기본적으로 rle(ifelse(x<0,1,0)) 또는 rle(x>0) 또는 rle(x<0)과 같으며 실행 값이 다릅니다. 그러나 함수에서 실행의 값으로 작업하지 않으므로 문제가되지 않습니다. 값이 아닌 길이를 선택하면 매번 동일한 결과가 나타납니다.

조금 단순화시켜 드리겠습니다. 기본 함수를 사용하여 실행 길이와 합계를 계산합니다. 문제의 해결책이 정확하지 않다는 것을 고려하십시오. JPM에 대해 가장 긴 부정적인 실행이 2 번 있습니다. 나는 절대 값이 가장 큰 것을 반환하기로했다.

이러한 종류의 문제는 그룹 수와 실행 길이에 따라 일종의 색인을 얻는 것이 좋습니다. 그렇게되면 삶이 훨씬 쉬워집니다. 이를 통해 합계, 평균 등을 간단하게 계산할 수 있습니다. tapply.같은 길이 (ll, sums 및 val)의 세 벡터를 만든 후에는 길이, 값 및 실행 합계를 쉽게 연결하고 나가기를 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

rle (x> 0)을 사용할 때의 이점은 값을 색인으로 사용하면 작업을 크게 단순화 할 수 있다는 것입니다.