R 데이터 마이닝 구문

Data Mining With R book과 함께 제공되는 코드를 실행하려고합니다. 기본적으로 SP500 지수 (GSPC)의 시세 데이터를 취하고 다음 n 일 동안 시세를 예측하기위한 예측 함수 (T.ind)를 만듭니다.R 데이터 마이닝 구문

library(DMwR) 
#load S&P500 Dataset 
data(GSPC) 

# Create a Prediction function T based on which Buy/Sell/Hold decision 
# will be taken. target variation margin is 2.5% 
T.ind <- function(quotes,tgt.margin=0.025,n.days=10) { 
    v <- apply(HLC(quotes),1,mean) 
    r <- matrix(NA,ncol=n.days,nrow=NROW(quotes)) 

    for(x in 1:n.days) { 
    r[,x] <- Next(Delt(v,k=x),x) 
    } 

    x <- apply(r,1,function(x) sum(x[x > tgt.margin | x < -tgt.margin])) 

    if (is.xts(quotes)) 
    xts(x,time(quotes)) 
    else 
    x 
} 

#Plot candle chart for 3 months of Index with Avg. price and Parameter T. 
candleChart(last(GSPC,'3 months'),theme='white',TA=NULL) 

addAvgPrice <- newTA(FUN=avgPrice,col=1,legend='AvgPrice') 
addT.ind <- newTA(FUN=T.ind,col='red',legend='tgtRet') 
addT.ind()

내 질문 T.ind이 newTA() 함수 호출에서 호출하는 방법입니다. 선택한 기간의 따옴표 값은 T.ind 함수에 어떻게 전달됩니까? 저에게 알려주세요.

출처

2012-04-19 Amey

R 프롬프트에서 'addT.ind'를 입력하고 함수를 살펴보십시오. 세 번째 줄은 T.ind가 어떻게 호출되는지 보여줍니다. – BenBarnes

격자 또는 ggolot2 플롯과 상당히 비슷하지만 "+"부호가 없습니다. 그러나 "기능 추가"와 동일한 작업이 부작용을 통해 제공됩니다. 플롯은 2D 디스플레이 일뿐만 아니라 작업 공간의 객체이기도합니다. addT.ind()을 호출하면 candleChart()의 결과에 암시 적으로 액세스하는 컨텍스트에서 HLC()에 의해 수집 된 데이터가있는 현재 활성 차트 객체에 해당 효과가 적용되고 있습니다.

출처

2012-04-19 20:55:29

도움을 주셔서 감사합니다. – Amey

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