나는 일일 수익을 산정하고자하는 지수 가격 수준 테이블 (예 : S & P 500)을 만들었습니다. 테이블 구조는 다음과 같습니다값 표에서 산술 연산을 계산하십시오.
Date Value
2009-07-02 880.167341
2009-07-03 882.235134
2009-07-06 881.338052
2009-07-07 863.731494
2009-07-08 862.458985
나는 매일 산술 수익을 계산하고 싶습니다 (즉, 비율 리턴) 인덱스가 정의 등 : P는의 인덱스 값을 나타냅니다
Daily Return = P(2)/P(1) - 1
이 경우. 입력 테이블 위에서 제시된 감안할 때, 원하는 출력은 다음과 같이 보일 것이다 :
Date Return
2009-07-03 0.002349318
2009-07-06 -0.001016829
2009-07-07 -0.019977077
2009-07-08 -0.001473269
자기가 일하는 것이 참여 나에게 발생하지만 나는 두 번째 날짜를 증가하는 가장 좋은 방법의 확실하지 않다 주말을 설명하기위한 테이블.
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법에 대한 의견이 있으십니까?
모두 감사합니다. – Chris