현재 주어진 데이터 집합에서 시계열 예측을 수행해야하는 학교 프로젝트를 진행 중입니다. 저는이 작업을 수행하는 방법에 대해 수많은 예제를 찾아 보았습니다. 그러나 발견 한 모든 예제에는 데이터를 기록하는 데이터 세트 (예 : 한 달에 한 번 15 년 동안)가 들어 있습니다. 교수가 저에게 제공 한 데이터 세트는 0.001 초마다 데이터를 기록했으며 동일한 초에 대해 여러 데이터 항목이 있습니다. 예를 들어, 데이터 끝에는 .02500 초 동안 다섯 가지 항목이 있습니다.R, 단 변량 시계열 시계열 예측
단 변량 시계열에 대한 나의 이해는 매월 또는 1 초마다와 같이 특정 시간대에 측정을하는 시계열입니다. 데이터 집합 (adeno
)에 대한 시계열 예측을 시도 할 때마다 코드 아래에 오류가 표시됩니다.
> fit <- auto.arima(adeno)
Error in auto.arima(adeno) :
auto.arima can only handle univariate time series
어디에서 잘못 될지 또는 내가 오해하고 있다는 것을 누군가에게 알릴 수 있습니까? 나는 R에서 ts() 명령을 사용하여 데이터 집합을 시계열로 변환하려고 시도했지만 그 후에도 aunivariate 시계열이 아니기 때문에 잘못된 것을 수행하고 있어야합니다.
A [재현성 예]를 입력 해주세요 (http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-reproducible-example). –
그것은 그것이 무엇을 말하고 있습니다. 'auto.arima'는 단 변량 시계열 만 처리 할 수 있습니다. 언급 한 바와 같이, 당신의 데이터 세트는 각 시간 단위에 대해 여러 항목을 가지고 있습니다 (나는 여러 측정을 재개합니까?) 그래서'adeno'는'ts '를 사용하여 변환하면 실제로 다 변수 시계열입니다. 'auto.arima (ts (adeno [, 1]))'와 같은 것을 시도해보십시오. – useR
@useR, 정말 고마워요! 네가 도울 수 있다면 한 가지 더 질문 할께. 내 프로젝트에는 시계열 예측 그래프가 필요합니다. auto.arima (ts (adeno [, 1]))의 플롯을 얻는 방법 –