금융 상품의 시계열 시차 예측

Question

저는 금융 장비의 일중 시계열 데이터를 사용하고 있습니다. 나는 몇 가지 통계적 매개 변수 (Var1, Var2, Var3)와 시계열 intraday (Obeserv.1, Observ.2 ....... Observ.80) 데이터에 근거하여 금융 상품의 가격을 예측해야한다. 이전 기간. 저는 81 번째 기간에 금융 상품의 가격을 예측해야합니다.

i- 라인의 정보가 j- 라인의 예측에 쓸모 없도록 테이블의 모든 라인이 혼합되어 있습니다.

저는 R을 사용하여이 문제를 해결할 계획입니다.이 재무 모델링 필드에 처음 접했습니다. 예측을 위해 내가 취할 수있는 접근 방법. 제발 나를 도와주세요.

데이터 세트는 내가 생계를 위해 이런 종류의 일을했던 과거에 그

Sample Data

Answer 1

것 같습니다. 일반적인 개념은 몇 가지 예언력을 가진 모델을 생각한 다음 적합성을 평가하는 것입니다. 데이터 세트의 첫 번째 절반을 모델에 설정하고 마지막으로 모델에 데이터 세트의 후반부에 예측 가능한 전력이 있는지 테스트합니다.

이전에 아무 것도 시도하지 않은 경우 ARMA 모델로 시작하는 것이 좋습니다 (예 : AutoRegressive–Moving-Average model on wikipedia 참조).