xts 시간을 유지하기 위해 for 루프를 두 xts 시계열로 나눕니다.

나는 index()이 같은 숫자 인 xts 시계열을 가지고 있습니다. 두 개의 계열을 나누어 빈 행렬에 삽입 한 다음 이것을 다른 쌍에 적용하고 시계열을 유지하려고합니다.xts 시간을 유지하기 위해 for 루프를 두 xts 시계열로 나눕니다.

나는 루프에서 다양한 방법을 시도했다 : 열 close.price.ratio[,i] <- close.price[,cor.ticker[i,1]]/close.price[,cor.ticker[i,2]]과 mapply('/',close.price['APC.Close'],close.price['CVX.Close'],SIMPLFY=F)의 간단한 나누기와 같은. 그러나 close.price.ratio 행렬은 항상 색인을 잃어 xts 시리즈가 아닙니다.

그냥 두 개의 열을 나누면 xts 색인 생성이 유지됩니다. 도움에 감사드립니다. 하지 않은 xts 행렬 결과 후속 벡터

head(cor.ticker) 
    [,1]  [,2]   
[1,] "PEP.Close" "KO.Close" 
[2,] "CVX.Close" "KO.Close" 
[3,] "APC.Close" "KO.Close" 
[4,] "APA.Close" "KO.Close" 
[5,] "EOG.Close" "PEP.Close" 
[6,] "CVX.Close" "PEP.Close" 

close.price.ratio <- matrix(,nrow=nrow(close.price),ncol=nrow(cor.ticker)) 
for (i in 1:nrow(cor)){ 
    close.price.ratio[,i] <- close.price[,cor.ticker[i,1]]/close.price[,cor.ticker[i,2]] 
    colnames(close.price.ratio) <- c(cor.ticker[,3]) 
} 
> head(close.price.ratio) 
     PEP.KO CVX.KO APC.KO APA.KO EOG.PEP CVX.PEP 
[1,] 2.019183 3.053123 1.932120 2.102312 2.009988 1.512058 
[2,] 2.032625 3.073406 1.935492 2.114187 2.000973 1.512038 
[3,] 2.043208 3.079712 1.945369 2.143283 1.993437 1.507292 
[4,] 2.066848 3.096559 1.976727 2.176281 1.998682 1.498203 
[5,] 2.084126 3.086880 1.978968 2.169504 2.003604 1.481139 
[6,] 2.085326 3.103197 1.990435 2.166876 2.015691 1.488111

에 따른 쌍을 분할하려고

> head(close.price) 
      KO.Close PEP.Close EOG.Close NBL.Close CVX.Close XOM.Close COG.Close APC.Close APA.Close 
2014-01-02 40.66  82.10 165.02  66.59 124.14  99.75  38.17  78.56  85.48 
2014-01-03 40.46  82.24 164.56  66.14 124.35  99.51  37.95  78.31  85.54 
2014-01-06 40.27  82.28 164.02  65.75 124.02  99.66  38.20  78.34  86.31 
2014-01-07 40.39  83.48 166.85  65.85 125.07 101.07  38.87  79.84  87.90 
2014-01-08 39.94  83.24 166.78  65.71 123.29 100.74  38.75  79.04  86.65 
2014-01-09 39.73  82.85 167.00  65.35 123.29  99.76  37.44  79.08  86.09 

str(close.price) 
An 'xts' object on 2014-01-02/2014-10-03 containing: 
    Data: num [1:191, 1:9] 40.7 40.5 40.3 40.4 39.9 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:9] "KO.Close" "PEP.Close" "EOG.Close" "NBL.Close" ... 
    Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
    xts Attributes: 
List of 2 
$ src : chr "yahoo" 
$ updated: POSIXct[1:1], format: "2014-10-06 18:16:04" 
>

내 코드. rownames을 정의하려고해도 작동하지 않습니다. 많은 감사합니다!

출처

2014-10-06 philippe

당신은'close.price.ratio'를 올바르게 미리 할당했지만, xts 객체가 아니라 행렬로 저장하면됩니다. 'close.price.ratio [, i] <-'는 표현식의 RHS가 하나이기 때문에'close.price.ratio'를 xts 객체로 강요하지 않을 것입니다. –

이것은 작동하는 것 같습니다.

get.column <- function(i) close.price[,corr.ticker[i,1]]/close.price[,corr.ticker[i,2]] 
result  <- do.call(cbind,lapply(1:nrow(corr.ticker),get.column)) 
names(result) <- corr.ticker[,1] 
result 
#   PEP.Close CVX.Close APC.Close APA.Close EOG.Close CVX.Close 
# 2014-01-02 2.019183 3.053123 1.932120 2.102312 2.009988 1.512058 
# 2014-01-03 2.032625 3.073406 1.935492 2.114187 2.000973 1.512038 
# 2014-01-06 2.043208 3.079712 1.945369 2.143283 1.993437 1.507292 
# 2014-01-07 2.066848 3.096559 1.976727 2.176281 1.998682 1.498203 
# 2014-01-08 2.084126 3.086880 1.978968 2.169504 2.003604 1.481139 
# 2014-01-09 2.085326 3.103197 1.990435 2.166876 2.015691 1.488111

이것은 조금 더 빨라질 수 있습니다.

do.call(cbind,mapply(function(x,y) close.price[,x]/close.price[,y], 
        corr.ticker[,1],corr.ticker[,2],SIMPLIFY=FALSE))

나는 당신의 문제는 당신이 LHS를 작성한 방법에 대한 설명

close.price.ratio[,i] <- close.price[,cor.ticker[i,1]]/close.price[,cor.ticker[i,2]]

의 RHS는 XTS 개체로 평가되지만 행렬에 강제 있다고 생각합니다. do.call(cbind,lapply(...))을 사용하면 열을 따로 생성하여 끝에 바인딩 할 필요가 없습니다. cbind.xts(...)은 merge.xts(...)과 같으며 index(...)을 기준으로합니다.

출처

2014-10-07 03:56:26 jlhoward

대단히 감사합니다. – philippe

xts 시간을 유지하기 위해 for 루프를 두 xts 시계열로 나눕니다.

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