XTS 개체 병합

Question

5 개의 XTS 개체가 있습니다. 개별 변수를 포함하는 각 변수는 (주식, 채권, 헤지 펀드 등 다양한 자산 클래스를 반환합니다.) 제가 겪고있는 문제는 각 오브젝트의 날짜 순서가 정확하지 않다는 것입니다. 일부 개체의 일부 날짜가 누락되었습니다. 일반적으로 데이터는 2004 년 7 월부터 2014 년 12 월까지 매일이지만 XTS 채권 수익에 XTS 오브젝트가 존재하지 않는 XTS 오브젝트에는 날짜가 있으며 그 반대의 경우도 있습니다.

결과 개체가 모든 날짜를 순서대로 포함하도록 5 XTS 개체를 병합하고 현재 해당 날짜에 대한 관찰이 누락 된 모든 반환 시리즈에 대해 단순히 "NA"를 생성하는 방법은 무엇입니까?

나는 병합을 시도하고 있으며, data.frame으로 다시 분류하고 cbind를 수행하고 있지만 아무 것도 작동하지 않습니다. 다른 시리즈가하는 관측치가없는 시리즈에 대해 5 개의 오브젝트를 병합하고 누락 된 반품에 대해 NA를 생성하려면 어떻게해야합니까?

도움을 주셔서 감사합니다.

Answer 1

나는이

library(xts) 
a <- xts(order.by = Sys.Date()-1:10,(1:10)) 
b <- xts(order.by = Sys.Date()-5:15,(10:20)) 
merge(a,b,all=TRUE) 

? : 제공처럼 당신이 뭔가를 찾고 생각 : 올바른 방향을 얻을 수

  a b 
2015-01-06 NA 20 
2015-01-07 NA 19 
2015-01-08 NA 18 
2015-01-09 NA 17 
2015-01-10 NA 16 
2015-01-11 10 15 
2015-01-12 9 14 
2015-01-13 8 13 
2015-01-14 7 12 
2015-01-15 6 11 
2015-01-16 5 10 
2015-01-17 4 NA 
2015-01-18 3 NA 
2015-01-19 2 NA 
2015-01-20 1 NA 

희망 ...