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특정 투자 수단을 거래하기위한 자동화 된 전략에는 여러 가지 변형이 있습니다. 이러한 각 유사 콘텐츠에 대해 이전 데이터에 대한 교차 유효성 검사 백 테스트가 있습니다. 최고의 성능 테스트를 선택해야합니다. 일일 거래, 순 위치 크기 등의 측면에서 테스트 간에는 상당한 차이가 있습니다. 이로 인해 서로를 비교하기가 어려워집니다.어떤 R 함수가 투자 전략의 수익성 분석에 유용합니까?
테스트의 성격은 다차원 근접 이웃 검색의 예측에 의존합니다.
최근에 R에 대해 알고 있었기 때문에 저는 전략/전략의 다양한 요소를 분석하는 데 도움이되는 패키지/기능/테스트를 찾고 있습니다. 특히, 나는 두 가지에 관심이있다 : 1. 나의 예측 자의 유효성을 측정하는 패키지/함수/메트릭. 2. 한 변형의 상대적 "수익성"을 다른 차원에서 측정하는 패키지/함수/메트릭.
내가 살펴 봐야 할 사항을 알고 있다면 언제든지 게시하시기 바랍니다. Taskview Finance
- Taskview Econometrics
- 그들은이 분야에서 사용되는 패키지의 종류의 광범위한 개요를 제공합니다