여기에 SAS가 새롭게 도입되어 주식 반환에 대한 롤링 표준 편차를 계산하는 데 문제가 있습니다.SAS : 롤링 표준 편차를 계산하십시오.
나는 "stocks_ret"이라는 테이블을 가지고 있는데, 여기에는 날짜, 주식 번호, 반환 값의 3 개의 컬럼이있다. 데이터는 월간입니다.
각 재고에 대해 지난 36 개월 동안의 표준 편차를 계산하고 싶습니다.
최종 표에는 날짜, 재고 번호, 반품, 롤링 표준 편차의 4 개 열이 포함되어야합니다. 표준 편차 값이없는 관측치는 제거해야합니다 (즉, 36 개월 미만의 관측치는 최종 테이블에 표시되지 않습니다)
도와주세요! 감사!
@Reeza는 PROC EXPAND를 사용하여 답변에 주석에 링크를 게시했습니다. 이를 위해서는 SAS/ETS 라이센스가 필요합니다.
순수한 Base SAS 방식의 경우 여러 가지 옵션이 있습니다. 이 블로그는 그 중 일부 (전부는 아님)와 상반 관계에 관한 글을 게시합니다. 또한 샘플 코드도 제공합니다. http://statsadventure.blogspot.com/2012/08/rolling-summary-stats-in-sas.html
나는 실제로 블로그에서 매크로 (방법 4)를 시도했다. 실제로 매우 효율적이지만 내 데이터를 제대로 적용 할 수 없었습니다. 논리가 나와 같은 초보자를 따르기가 매우 어렵 기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 그 블로그 포스트는 나 같은 초보자를위한 많은 esp를 가르친다. – ssxdots
데이터 단계 솔루션과 함께 동일한 질문에 대한 또 다른 요청이 있습니다. http://stackoverflow.com/questions/28221628/algorithm-for-calculating-most-stable-consecutive-values-from-a-database – Reeza
감사합니다! 약간 다르지만 proc SQL 메소드보다 더 우아합니다. – ssxdots