Fminunc가 볼록한 대상에 대한 헤 시안 행렬을 반환합니다.

Question

볼록한 목적 함수를 최소화 할 때, 최소화 자에서의 헤센 행렬이 PSD가되어야한다는 의미입니까? Matlab에서 fminunc가 psd가 아닌 hessian을 반환하면 무엇을 의미합니까? 잘못된 목표를 사용하고 있습니까?

Answer 1

나는 matlab 이외의 환경에서 그렇게한다.

비 PSD는 Cholesky 변환 (예 : 행렬 제곱근)을 취할 수 없으므로이를 사용하여 표준 오류를 얻을 수 없다는 의미입니다.

좋은 헤센을 얻으려면 두 번째 파생물을 사용하고 있기 때문에 목적 함수가 실제로 매끄러 워야합니다. 두 배로 노이즈를 증폭시킵니다. 가능한 경우 유한 차액보다는 분석 파생 상품을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 즉, 당신이 정말로 헤센을 필요로한다면.