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기본적으로 Garch (1,1) 모델의 표준 편차 값을 추정하고자합니다. 나는 데이터는 반환의를하고 여기 처음 20 데이터 - 포인트의 예입니다 R.의 fGarch의 pachage의 garchFit 기능을 사용하고 있습니다 :R : garchFit은 관측 값보다 많은 값을 가짐
0.003700278
0.063133641
0.03467707
-0.002513615
-0.018899622
0.002568493
-0.002134927
-0.023962345
0
-0.008768084
0.00619195
0.029010989
0.010252029
0.002959831
0.016441821
0.036914144
-0.0208
-0.012254902
0.052522746
나는 254 데이터 포인트의 총이있다. 그러나 피팅 된 값과 심지어 변동성을 검사 할 때 총 1974 개의 값이 있습니다. 내가 어디로 잘못 갔을 까? 검색했지만 다른 위치에서 비슷한 검색어를 찾을 수 없습니다. 데이터 포인트는 GARCHdata에 저장되고 여기에 코드입니다 : 당신이 데이터 매개 변수를 지정하지 않으면
GARCHmodel=garchFit(formula= GARCHdata~ garch(1,1),trace=F)
[email protected]
length(f)