getSymbols의 시세 표시를 생략하는 quantmod

Question

저는 R에서 완전한 초보자입니다. 몇 시간 동안 getSymbols를 사용하여 현재 기업에 대한 기록 데이터를 S & P500에 다운로드하고 싶습니다. 분명히 일부 기업은 주어진 기간에 존재하지 않았고 R은 다음 시세 표시기에 대한 데이터 다운로드를 중단합니다. 데이터가 존재하지 않는 경우 getSymbols가 단순히 시세표를 생략 할 수있게하는 방법이 있습니까? 그 기간 동안 S & P 500 목록을 얻는 것이 훨씬 쉽지만, 불행히도 무료는 아닙니다.

Answer 1

이 같은 sapply 내 try를 사용할 수 있습니다

library(quantmod) 
WoW <- new.env() 
## 
sapply(SiP, function(x){ 
    try(
    getSymbols(
     x, 
     from=as.Date("2001-01-01"), 
     to=as.Date("2007-01-01"), 
     env=WoW), 
    silent=TRUE) 
}) 

오류가 (원하는 경우 당신은 아마이 문제를 완화 할 수) 콘솔에 인쇄 할 수 있습니다,하지만 오류를 생성하지 않는 시세는 여전히 데이터를 생성합니다 :

R> ls(WoW) 
[1] "AA" "AEE" "AEP" "AES" "AP" "ARG" "ATI" "AVY" "BLL" "CF" "CMS" "CNP" "CTL" "D" "DOW" "DTE" "DUK" "ECL" "ED" "EIX" 
[21] "EMN" "ETR" "EXC" "FCX" "FE" "FMC" "FTR" "GAS" "IFF" "IP" "LVLT" "MON" "MOS" "MWV" "NEE" "NEM" "NI" "NRG" "NU" "NUE" 
[41] "OI" "PCG" "PEG" "PNW" "POM" "PPG" "PPL" "SCG" "SO" "SRE" "T" "TE" "TEG" "VZ" "WEC" "WIN" "XEL" 
## 
R> length(ls(WoW)) 
[1] 57 
R> length(SiP) 
[1] 59 

는 그래서 sapply(...) 성공적으로 다른 57

,617에 대한 데이터를 반환, 주식의 2에 문제가 있었다처럼 보인다

여기에서 객체는 사용자가 선호하는 방법을 통해 WoW 내에서 액세스 할 수 있습니다.

R> with(WoW, chartSeries(ARG)) 

---

데이터 :가

SiP=c('AES','GAS','AEE','AEP','CNP', 'CMS','ED','D', 
     'DTE','DUK','EIX', 'ETR','EXC','FE','TEG', 
     'NEE','NI', 'NU','NRG','PCG','POM','PNW','PPL', 
     'PEG','SCG','SRE','SO','TE','WEC', 'XEL','T', 
     'CTL','FTR','LVLT','VZ', 'WIN','AP','ARG', 
     'AA','ATI','AVY', 'BLL','CF','DOW','D', 
     'EMN','ECL', 'FMC','FCX','IP','IFF','LYB', 
     'MWV', 'MON','MOS','NEM','NUE','OI','PPG') 

Answer 2

문제는 야후 임에도 불구 stockSymbols() 생성 시세 목록의 구두점이며, getSymbols() 사용에서 404을 수득 야후는 URL에 구두점을 사용하지 않기 때문에 getSymbols()은 시도합니다. 긁다.

예 : stockSymbols()은 "AA-P"기호를 가져오고 이것을 getSymbols()에 전달하려고 시도하면 404'd가 표시됩니다. stockSymbols()에서 "AA-P"로 표시된 시세표가 있음에도 불구하고 "AA-P"가 아닌 "AA"를이 주식에 사용합니다.

stockSymbols()에 의해 생성 된 시세표 목록을 지우는 코드를 작성하여 getSymbols()이 오류를 생성하지 않도록하십시오. 이렇게하면 선호 기호와 구두점이 포함 된 기호가 제거되므로 결과는 일반적인 주식 문제에서 비롯됩니다. 여기

library(quantmod) 

symbols = stockSymbols() 

symbols = symbols[,1] 

for (i in seq_along(symbols)) { 
    hyph = gregexpr(pattern = "-", symbols[i]) 
    per = gregexpr(pattern = "[.]", symbols[i]) 

    if (hyph[[1]][1] > 0) { 
     symbols[i] = substr(symbols[i], 1, hyph[[1]][1] - 1) 

    } else if (per[[1]][1] > 0) { 
     symbols[i] = substr(symbols[i], 1, per[[1]][1] - 1) 
    } 
} 

symbols = unique(symbols) 

당신은 내부 처리 오류을 담당 tidyquant 패키지를 시도 할 수 있습니다 404

for (i in seq_along(symbols)){ 
tryit <- try(getSymbols(symbols[i],from="2016-01-01", src='yahoo')) 
    if(inherits(tryit, "try-error")){ 
     i <- i+1 
    } 
    else { 
    stock = getSymbols(symbols[i], from="2016-01-01", src = "yahoo", auto.assign = FALSE) 
    stocks[[i]] = as.data.frame(stock) 
    } 
} 

Answer 3

모든 주식 데이터를 얻을 건너 getSymbol()를 사용하는 몇 가지 코드입니다. 또한 for-loops 또는 tryCatch 문을 필요로하지 않으므로 상당한 양의 코드를 저장할 수 있습니다. tq_get() 함수는 주가를 얻는 책임이 있습니다. complete_cases 인수를 사용하여 오류 처리 방법을 조정할 수 있습니다.complete_cases = TRUE와

예 : 반환 중첩 된 데이터 프레임 : 자동으로 "나쁜 사과"complete_cases = FALSE와

library(tidyquant) 

# get data with complete_cases = TRUE automatically removes bad apples 
c("AAPL", "GOOG", "BAD APPLE", "NFLX") %>% 
    tq_get(get = "stock.prices", complete_cases = TRUE) 

#> Warning in value[[3L]](cond): Error at BAD APPLE during call to get = 
#> 'stock.prices'. Removing BAD APPLE. 
#> # A tibble: 7,680 × 8 
#> symbol  date open high low close volume adjusted 
#>  <chr>  <date> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> 
#> 1 AAPL 2007-01-03 86.29 86.58 81.90 83.80 309579900 10.85709 
#> 2 AAPL 2007-01-04 84.05 85.95 83.82 85.66 211815100 11.09807 
#> 3 AAPL 2007-01-05 85.77 86.20 84.40 85.05 208685400 11.01904 
#> 4 AAPL 2007-01-08 85.96 86.53 85.28 85.47 199276700 11.07345 
#> 5 AAPL 2007-01-09 86.45 92.98 85.15 92.57 837324600 11.99333 
#> 6 AAPL 2007-01-10 94.75 97.80 93.45 97.00 738220000 12.56728 
#> 7 AAPL 2007-01-11 95.94 96.78 95.10 95.80 360063200 12.41180 
#> 8 AAPL 2007-01-12 94.59 95.06 93.23 94.62 328172600 12.25892 
#> 9 AAPL 2007-01-16 95.68 97.25 95.45 97.10 311019100 12.58023 
#> 10 AAPL 2007-01-17 97.56 97.60 94.82 94.95 411565000 12.30168 
#> # ... with 7,670 more rows 

예를 제거합니다. 두 경우 모두

library(tidyquant) 

# get data with complete_cases = FALSE returns a nested data frame 
c("AAPL", "GOOG", "BAD APPLE", "NFLX") %>% 
    tq_get(get = "stock.prices", complete_cases = FALSE) 

#> Warning in value[[3L]](cond): Error at BAD APPLE during call to get = 
#> 'stock.prices'. 
#> Warning in value[[3L]](cond): Returning as nested data frame. 
#> # A tibble: 4 × 2 
#>  symbol   stock.prices 
#>  <chr>    <list> 
#> 1  AAPL <tibble [2,560 × 7]> 
#> 2  GOOG <tibble [2,560 × 7]> 
#> 3 BAD APPLE   <lgl [1]> 
#> 4  NFLX <tibble [2,560 × 7]> 

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