다른 대체 Quantmod ZigZag 오버레이

나는 현재 quantmod 지그재그 오버레이를 사용하고 있으며 원래 오버레이와 약간 다르게 계산됩니다. 나는 quantmod 및 다른 프로그램을 사용하여 ZigZag (5 %)를 사용하여 RDWR의 다음 picture에서 차이점을 입증했습니다. 당신이 볼 수 있듯이 quantmod는 중요한 포인트 peaks와 highs가 부족합니다. StockCharts을 사용할 때 차이점을 매우 분명하게 볼 수도 있습니다.다른 대체 Quantmod ZigZag 오버레이

나는 경향이 부드럽기 때문에 quantmod라고 생각합니다. 알고리즘은 평균 가격이나 다른 회귀가 아닌 높은 값을 모두 사용해야합니다. quantmod 또는 TTR이 원하는 출력을 생성하는 대체 지그재그 오버레이를 제공하는지 궁금합니다 (그림의 상단 부분에 나와 있음).

감사합니다.

사진에 quantmod 출력을 표시하는 코드는 문제가 ?ZigZag가 입력이 높은/낮은 가격 시리즈해야 말한다 당신이 OHLCVA 시리즈를 제공한다는 것입니다

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"] 
chart_Series(s) 
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

출처

2013-02-09 haki

FWIW는,이 같은 chartSeries''와 함께 작동 :'chartSeries (들); addZigZag (5)'또는 한 단계'chartSeries (s, TA = "addZigZag (5)")'에서 호출 할 수 있습니다. 나는 chart_Series 프레임 워크에서 아직 수행해야 할 일이 있다고 생각한다. ... – GSee

맞다! z <-na.omit (ZigZag (s, 5)); z <-rbind (z [findPeaks (z)], z [findValleys (z)]); 지; 해결! (새로운 차트 기능에서 오버레이에 대한 구현이 다름을 깨닫지 못함). BTW, 어떻게 chart_Series (@agstudy 방금 실험 기능으로 이동하여 또 다른 문제를 해결)와 함께 오래된 오버레이를 그릴 수 – haki

입니다. 높은/낮은 시리즈를 제공하면 올바르게 작동합니다.

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE) 
chart_Series(s, subset="2012-07::") 
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)

enter image description here

출처

2013-02-10 16:24:22

+1,하지만? '지그재그'는 약간 모호합니다. 'HL'은 'xts 또는 행렬에 적합하고 * 고가의 가격 계열 또는 닫기 가격 계열을 포함하는 개체 여야합니다.'라고 말합니다. [강조 추가]. 퀀텀 (quantmod)은 'HLC', 'Cl'등으로 입력을 부분 집합하는 경우가 많으므로 ZigZag가 OHLCVA 객체와 함께 작동하기를 기대하는 것이 합리적입니다. – GSee

@GSee : * 한숨 * 나는 이것이 혼란 스러울 수 있음을 알 수있다. –

다른 대체 Quantmod ZigZag 오버레이

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