단위 루트 테스트 코드 philips perron

PP.test(MxAlberta_Female45,lshort=TRUE) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxAlberta_Female45 
Dickey-Fuller = -7.5154, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxAlberta_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxAlberta_Female45) 
Dickey-Fuller = -20.8186, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(MxBC_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxBC_Female45 
Dickey-Fuller = -6.8781, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> adf.test(diff(MxBC_Female45)) 
Error: could not find function "adf.test" 
> 
> PP.test(MxM_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxM_Female45 
Dickey-Fuller = -6.2955, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxM_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxM_Female45) 
Dickey-Fuller = -17.1554, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> PP.test(MxNB_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxNB_Female45 
Dickey-Fuller = -7.5638, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxNB_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxNB_Female45) 
Dickey-Fuller = -20.2759, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> MxNL_Female45a<-na.omit(MxNL_Female45) 
> PP.test((MxNL_Female45a)) 
Error in embed(x, 2) : 'x' is not a vector or matrix 
> PP.test(diff(MxNL_Female45a)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxNL_Female45a) 
Dickey-Fuller = -15.269, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> MxNTN_Female45a<-na.omit(MxNTN_Female45) 
> PP.test(MxNTN_Female45a) 
Error in embed(x, 2) : 'x' is not a vector or matrix 
> PP.test(diff(MxNTN_Female45a)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxNTN_Female45a) 
Dickey-Fuller = -26.5311, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> PP.test(MxNS_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxNS_Female45 
Dickey-Fuller = -6.6251, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxNS_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxNS_Female45) 
Dickey-Fuller = -18.9064, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> PP.test(MxO_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxO_Female45 
Dickey-Fuller = -5.1652, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxO_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxO_Female45) 
Dickey-Fuller = -23.8322, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> PP.test(MxPEI_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxPEI_Female45 
Dickey-Fuller = -8.3567, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxPEI_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxPEI_Female45) 
Dickey-Fuller = -20.8593, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> PP.test(MxQ_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxQ_Female45 
Dickey-Fuller = -4.328, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxQ_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxQ_Female45) 
Dickey-Fuller = -14.1897, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> PP.test(MxS_Female45) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: MxS_Female45 
Dickey-Fuller = -7.0793, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> PP.test(diff(MxS_Female45)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxS_Female45) 
Dickey-Fuller = -23.2774, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 

> 
> MxY_Female45a<-na.omit(MxY_Female45) 
> PP.test(MxY_Female45a) 
Error in embed(x, 2) : 'x' is not a vector or matrix 
> PP.test(diff(MxY_Female45a)) 

     Phillips-Perron Unit Root Test 

data: diff(MxY_Female45a) 
Dickey-Fuller = -17.6945, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01

나는 R에서 Philips Perron 테스트를하고 있습니다. 결과를 볼 수 있습니다. 왜 pvalues가 항상 0,01이 될지 궁금합니다. 또한 차동 수준에서. 제 코드에 무엇이 잘못되었는지에 대한 조언을 해주십시오.단위 루트 테스트 코드 philips perron

출처

2013-05-08 ntamjo achille

문서에 (간결하게) 설명되어 있습니다. p- 값이 보간되고, 이고 최소값은 0.01입니다.

출처

2013-05-08 11:58:45

나는 단위 루트 테스트를 공부하고 있습니다. ADF 테스트는 변수가 I (1)라는 것을 보여줍니다. 또한 각각의 플롯 (MxY_Female45a 제외)을 볼 때 변수는 고정되어 있지 않습니다. 필립스 페론 테스트를 공부합니다. 나는 모든 연구 변수에 대해 pvalue = 0,01을 얻었으므로 귀무 가설을 거부해야합니다 (변수가 고정되어 있거나 I (0)입니다.)이 테스트에 대한 조언은 필립스 페론 테스트에서 이론적으로 설명해야합니다. ADF 테스트 (변수가 고정되어 있지 않음) PP 테스트의 결과는 이론적으로 ADF 테스트와 모순됩니다. 어떤 도움을 주시겠습니까? –

데이터가 없으면 거의 데이터가 없습니다. 예를 들어 'rnorm 100)''cumsum (rnorm (100))''(통합),''adf.test'',''pp.test''와''PP.test''는 일관된 결과를 제공합니다 .. –

> x <-rnorm (100) > y <-rnorm (100)> PP.test (x) Phillips-Perron 단위 근본 시험 자료 : x Dickey-Fuller = -9.3286, 절단 지연 매개 변수 = 3, p 값 = 0.01> PP.test (y) Phillips -Perron Unit Root 테스트 데이터 : y Dickey-Fuller = -8.6662, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01 나는 당신이 나에게 제안한 캐주얼 데이터로 방금 시도했다. st (위의 내 결과를 볼 때). 그러나 adf.test는 괜찮습니다. 하지만 주요 문제는 PP 테스트에서 나에게 어떤 데이터를 사용하더라도 동일한 결과를 준다. 감사. 위의 데이터를 복제하고 결과를 기록 할 수 있습니까? –

단위 루트 테스트 코드 philips perron

답변

관련 문제