R의 선형 예측 모델에서 예측 계수를 어떻게 계산할 수 있습니까?

Question

저는 R에 상당히 익숙하며 다음과 같은 문제가 있습니다.

나는 시계열/신호가있어서 linear prediction model을 만들고 싶습니다. 그것은 Matlab lpc과 같은 것 같지만 R에 해당 기능을 찾을 수 없습니다. 어떤 패키지를 사용해야합니까?

Answer 1

당신이 자기 회귀 (AR) 모델에 대해 얘기하고 것 같다 - 성탄절 - 워커 방정식은 당신이 연결 무엇의 핵심이 될 것으로 보인다. 이 경우 기본 R 설치의 ar 기능으로 충분할 수도 있고 더 복잡한 모델의 경우 기본 설치에서도 arima 기능을 사용할 수 있습니다.

또한 적합한 패키지에 대한 자세한 내용은 CRAN에 Time Series Task View 봐야한다 그리고 당신이 더 옵션을 참조하시기 바랍니다.

Answer 2

당신이 timeseries task view에서 패키지를 사용하여 수행 할 수 있습니다하는하려고하는 분석의 종류. 대부분 당신이 어떤 유형의 Autoregressive 모델 (AR)을 원할 것입니다.이 모델에 대해서는 해당 작업 뷰의 Forecasting and Univariate Modeling 섹션을 참조하십시오. 언급 한 선형 필터링 방법은 아마도 robfilter과 같은 패키지에 구현되어 있습니다. 자세한 정보는 작업보기의 Decomposition and Filtering 섹션에서 찾을 수 있습니다.