quantlib

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나는 Wilmott에도이 글을 올렸지 만, 더 많은 답변을 얻을 수 있을지 확실하지 않았습니다. 저는 퀀텀 (그리고 C++ ...)의 세계에 비교적 새로운 것이므로, 아마도 이것은 아주 명백 할 것입니다. 저는 Quantlib이 프리미엄 바닐라 스왑 션 가격을 책정 할 수 있는지 알아 내려고하고 있습니다 (OIS 할인, 3mL 곡선 추정). Swaption

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옥타브 및 SWIG. mkoctfile이 불평합니다 : 인식 할 수없는 인자

SWIG와 mkoctfile을 사용하여 Quantlib에 가벼운 Octave 바인딩을 쓰는 중입니다. SWIG 및 Octave 홈페이지에있는 설명서를 따르고 있습니다. 옥타브 모듈은 ".oct"접미사를 갖는 DLL이/공유 객체 동적 모듈을 컴파일 27.2.1 다음 SWIG 문서에서 . oct 파일 만들기는 보통 mkoctfile 명령 (Octave 자체 또

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QuantLib로 포아송 무작위 변수

안녕하세요, 혹시 포아송 분산 랜덤 변수가 QuantLib에 구현되어 있는지 알려주시겠습니까? 그렇다면이 코드는 어디에서 찾을 수 있습니까? Jump-Diffusion 프로세스를 시뮬레이트하고 시간 간격 (즉, 각 시간 간격 [t_ (i-1); t_i]에서 점프 수를 필요로합니다. QuantLib에서 직접이를 수행하는 방법이 있습니까? ! 사전에? PS를

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간단한 BlackVarianceSurface를 파이썬으로 작성하십시오.

내 결과와 내 결과를 비교할 수 있도록 BlackVarianceSurface를 빌드하려고합니다. 내가 한 일은 todaydate = Date(1, January, 2010) maturity=[] for i in range(24): maturity.append(Date(1, January, 2010)+Period(i, Months)) k =

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QuantLib + SWIG + C# 4.0 + Visual Studio 2010 : TypeInitializationException

작은 기능을 QuantLib에 추가하고 Visual Studio 2010의 C# 프로젝트에서 사용할 SWIG 바인딩과 함께 컴파일하고 싶습니다. 매 턴마다. Visual Studio 2010에서 QuantLib을 구축하고, SWIG 바인딩을 만들고, C# 프로젝트를 작성하는 단계는 무엇입니까? 는 내가 환경 변수 QL_DIR를 설정 내가 http://sou

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파이썬과 동등 : C++에서 scipy.optimize()?

특히 scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b와 같은 옵티 마이저 기능을 찾고 있습니다. 누군가 나를 도와 줄 수 있습니까? 포인터를 제공합니까? 감사합니다.

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SWIG를 통해 C#에 Quantlib와 다른 라이브러리를 노출

작은 프로젝트가 아니기 때문에 Quantlib의 컴파일과 링크에는 약간의 시간이 걸립니다. Quantlib 위에 몇 가지 추가 기능을 구현하고 있으며이 추가 기능을 별도의 프로젝트에 보관하려고합니다. 두 개의 C++ 프로젝트를 SWIG를 통해 하나의 라이브러리에 쉽게 노출시키는 방법이 있습니까? 프로젝트가 매우 작고 수업이 적기 때문에 SWIG가 자동화하는

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C# 용 Quantlib 64 비트?

그냥 Quantlib을 발견하여 사용을 위해 평가하고 있습니다. 나는 C++ 개발자, 내가 정말 깊은 경험을 가지고 일하는 직원 아무도하지 않다, 그래서 나는 거의 여기 기계적으로의 지침에 따라 오전 : http://quantlib.org/install/vc10.shtml 다음 단계가 될 것입니다 SWIG를 사용하여 C#으로 변환하십시오 (여기에있는 지침에

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QuantLib + Python : TARGET() 매크로와 기본 달력 (RuntimeError : 옵션 만료 됨)

나는 역사적인 데이터에 대해 계산을 수행하기 위해 Quantlib을 사용하고 있습니다. 내가 option.ImpliedVolatility()를 호출 필요한 프레임 워크 (곡선 등)을 설정 한 후 I 취득 (만료 옵션) 발생 다음과 같은 예외 : File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/QuantLib/QuantLib.

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C++ 프로그램의 QL 코드

greeks 계산 옵션에 대한 QuantLib 함수를 내 C++ 코드에 포함시키고 싶습니다. 내 질문은 내가 그 기능을 포함 할 수있는 ... 나는 그들의 물건의 나머지 부분을 사용하고 싶지 않아. 나는 분명히 그냥 헤더 #include <ql/quantlib.hpp> using namespace QuantLib; 나는 그들이 좋은 문서 있었으면 좋겠다