연속 값에 대한 m 추정치

Question

사용자 정의 회귀 트리를 만들고 프 루닝을 위해 m 추정치를 사용하려고합니다.

누구나 계산 방법을 알고 있습니까? (엠 모습 방법을 슬라이드 12?)

http://www.ailab.si/blaz/predavanja/UISP/slides/uisp07-RegTrees.ppt 도움이 될 수 있습니다

Answer 1

는 m-추정이 많이 있습니다. 그들은 모두 당신의 추정 문제를 최소화 문제로 재 해석하는 것으로 귀결됩니다. 최소화 된 함수로 제곱 오류를 사용하면 샘플 평균을 얻게됩니다. 오류의 절대 값을 사용하면 샘플 중앙값을 얻습니다. 아이디어는이 둘 사이의 타협 인 함수를 사용하여 평균의 효율성과 중앙값의 견고성 중 일부를 얻는 것입니다.

일단 함수를 선택하면 m 추정치를 찾는 것이 최적화 문제 일뿐입니다. 따라서 귀하의 질문은 실제로 최적화 소프트웨어를 찾는 중 하나로 귀결됩니다. 최적화 문제가 볼록하다면 (그리고 m-estimator를 선택하여 문제가 볼록해질 수 있다면) 고품질의 소프트웨어가 많이 있습니다.