R의 mlogit 패키지를 사용하여 log-normal 매개 변수가있는 혼합 된 logit 모델을 추정합니다. 패키지는 정상적으로 실행되지만, 특히 정규 분포가 아닌 매개 변수의 경우 랜덤 계수를 추출하는 방법이 있습니까? 추출 할 수있는 방법이 있나요mlogit R 패키지에서 로그 정규 랜덤 계수 추출하기
Coefficients :
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
pf -0.866325 0.032452 -26.696 < 2.2e-16 ***
cl -0.203770 0.013411 -15.194 < 2.2e-16 ***
loc 2.038715 0.079918 25.510 < 2.2e-16 ***
wk 1.481339 0.065181 22.727 < 2.2e-16 ***
rev.tod 2.105324 0.033971 61.973 < 2.2e-16 ***
seas -8.490331 0.279262 -30.403 < 2.2e-16 ***
sd.cl 0.360140 0.017474 20.610 < 2.2e-16 ***
sd.loc 1.575765 0.089507 17.605 < 2.2e-16 ***
sd.wk 1.600303 0.122982 13.012 < 2.2e-16 ***
sd.rev.tod 0.390088 0.021940 17.780 < 2.2e-16 ***
sd.seas 1.997713 0.106031 18.841 < 2.2e-16 ***
random coefficients
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
cl -Inf -0.4466810 -0.2037701 -0.2037701 0.03914082 Inf
loc -Inf 0.9758776 2.0387151 2.0387151 3.10155255 Inf
wk -0.1189636 0.6811879 1.4813394 1.4813394 2.28149087 3.081642
rev.tod 0.0000000 6.3104924 8.2097637 8.8587752 10.68065958 Inf
seas -Inf -9.8377681 -8.4903311 -8.4903311 -7.14289412 Inf
: "R에 대한 mlogit 패키지를 사용 케네스 기차의 운동", 22 페이지에서 예를 사용
,
library(mlogit)
data("Electricity", package = "mlogit")
Electr <- mlogit.data(Electricity, id = "id", choice = "choice",
varying = 3:26, shape = "wide", sep = "")
Electr$rev.tod <- -1*Electr$tod # Reverse sign on tod parameter
Elec.mxl <- mlogit(choice ~ pf + cl + loc + wk + rev.tod + seas | 0, data=Electr,
rpar = c(cl = "n", loc = "n", wk = "u", rev.tod = "ln", seas = "n"),
R = 100, halton = NA, print.level = 0, panel = TRUE)
summary(Elec.mxl)
이 (절단) 출력을 생성합니다 이 무작위 계수의 평균은? 이것은 주로 비정규 분산 매개 변수에 대한 문제입니다. Train & Croiss가 지적한 것처럼 다음 코드를 사용하여 로그 정규 분포 매개 변수의 평균 계수를 계산할 수 있지만보다 직관적 인 (더 간단하고 간단합니다!) 방법이 있는지 궁금합니다.
-exp(coef(Elec.mxl)["rev.tod"]+(0.5*(coef(Elec.mxl)["sd.rev.tod"])**2))
이 질문에 대한 자세한 내용 stats.stackexchange.com에서 시도해 볼 수도 있습니다. –