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내가 이벤트의 연구에 자신을 읽고 발표 일 T0와 T1 따라서SAS는 : 이벤트 주위 시간의 회귀가
Return(t0,t+1) = Volatility(t-5 to t-1) + Controls.
에 미리 발표 하루 변동성 (매일) 회귀해야하고, 내가하려 t-1까지 t-5에서 0이고 t0와 t + 1에서 1 인 더미를 생성하십시오. 그 다음 나는 돌아 오는 길에 들어갔다. 더미가 1이 아니고 휘발성이. 만약 더미가 0이 아니면 :
proc reg data=regdata;
model return = volatility + control1 + control2;
quit;
분명히 의존적이고 독립적 인 변수의 데이터는 다른 관측에있다. 이 프로그램에는 유효한 관찰이 없습니다.
Event_time return volatility
-5 0.5
-4 0.4
-3 0.6
-2 0.2
-1 0.4
0 0.05
1 0.06
어떻게하면됩니까?
미리 감사드립니다.
짧은 대답은 데이터를 변환하여 적절한 수익 기록에 변동성 값을 넣는 것입니다. 그에게 총을 줘. 만일 네가 붙어 있다면 그 질문을 게시해라. – DomPazz
그게 내가 한 일이야. (나는 5 일 전에 평균을 냈고 각각 하나씩 기록했다.) 당신은 '변형'을 언급, 어떤 proc 추천합니까? – MaBo88
현재 데이터의 모양을 게시 하시겠습니까? PROC TRANSPOSE를 사용하여 데이터를 재구성 할 수 있습니다. – Reeza