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pandas OLS 함수를 사용하여 데이터 계열에 추세선을 맞추려합니다. 누구든지 OLS에서 예측기로 팬더 시리즈의 datetime 인덱스를 사용하는 방법을 알고 있습니까? x가로pandas가있는 OLS : 예측 자로 datetime 인덱스
model = pd.ols(y=ts,x=ts.index,intercept=True)
그러나 :
>>> ts
2001-12-31 19.828763
2002-12-31 20.112191
2003-12-31 19.509116
2004-12-31 19.913656
2005-12-31 19.701649
2006-12-31 20.022819
2007-12-31 20.103024
2008-12-31 20.132712
2009-12-31 19.850609
2010-12-31 19.290640
2011-12-31 19.936210
2012-12-31 19.664813
Freq: A-DEC
내가 예측으로 인덱스를 사용하여 상 OLS을하고 싶습니다 : 예를 들어
, 나는 단순한 시계열을 가정 해 봅시다 datetime 인덱스의 목록, 함수는 오류를 반환합니다. 누구나 아이디어가 있습니까?
저는 에서 linofress를 사용할 수 있습니다. scipy.stats하지만 팬더와 함께 할 수 있는지 궁금합니다.
덕분에, 그렉
많은 감사합니다! – leroygr
이 솔루션은 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다 (2 년 후). 여기를 참조하십시오 : http://stackoverflow.com/questions/30425490/linear-regression-from-time-series-pandas/30431930#30431930 팬더가 datetime 인덱스를 변경했을 가능성이 있습니까? – JohnE