R에 전송 함수 필터를 적용하려면 어떻게해야합니까?

Question

시계열 데이터 y[t],을 가지고 있는데, H(B) = (1 - \phi*B)/(1 + \theta*B) 연산자를 적용하려고합니다. 여기서 phi 및 theta은 상수이고 B은 지연 연산자입니다. R에서 이것을 어떻게 할 수 있습니까? filter 명령을 사용하면 분모가 아닌 분자를 적용 할 수 있습니다.

Answer 1

filter 함수에 대해 method 인수를 확인하십시오.

및 method = "recursive"을 각각 사용하여 filter 함수를 두 번 적용하십시오.

Answer 2

분모의 테일러 확장은 시리즈 1/(1+x) = 1-x+x^2-x^3+...을 제공합니다. 따라서 \theta<1의 경우 \theta에 원하는 순서로 근사하기위한 적절한 방법을 얻을 수 있습니다. 희망이 도움이됩니다.

면책 조항 : 더 나은 방법이있을 수 있습니다. 나는 시계열 전문가가 아니다.