R TTR 패키지 MACD 기능

Question

R 패키지 TTR 버전 0.22에서 MACD 기능의 출력을 조정하는 데 어려움이 있습니다 (그런데 Joshua 덕택에 내가 많이 사용하는 훌륭한 패키지입니다).

2013 년 2 월 19 일부터 2013 년 5 월 22 일까지 APPL의 일일 마감 가격에서 구체적인 예가 사용됩니다. 스프레드 시트 here에 편리한 예제가 있으므로이 데이터 세트를 선택했습니다. 5 월 22 일 MacD와 신호에 대한 예상 최종 값은 각각 2.762와 3.96입니다 (표준 EMA 값 12,26,9를 사용하여 두 번 확인했습니다, 아래 예제 코드 참조). 그러나 MACD 함수는 macd 및 signal 값에 대해 0.63 및 0.903을 반환합니다. 나는 명백한 것을 놓치고 있는가?

require(TTR) 
require(xts) 

## Apple APPL daily closes 19 Feb 13 to 22 May 13 
## Data take from example : http://investexcel.net/how-to-calculate-macd-in-excel/ 
appl = c(459.99,448.85,446.06,450.81,442.8,448.97,444.57,441.4,430.47,420.05,431.14,425.66,430.58,431.72,437.87,428.43,428.35,432.5,443.66,455.72,454.49,452.08,452.73,461.91,463.58,461.14,452.08,442.66,428.91,429.79,431.99,427.72,423.2,426.21,426.98,435.69,434.33,429.8,419.85,426.24,402.8,392.05,390.53,398.67,406.13,405.46,408.38,417.2,430.12,442.78,439.29,445.52,449.98,460.71,458.66,463.84,456.77,452.97,454.74,443.86,428.85,434.58,433.26,442.93,439.66,441.35) 
expected.last.macd = 2.7625612158 
expected.last.signal = 3.9606012968 

macd.maType='EMA' 
fast=12 
slow=26 
sig=9 

## 1. Call TTR MACD function and test last() values against expected values 
m = MACD(x=appl, nFast=fast, nSlow=slow, nSig=sig, maType = macd.maType) 

actual.last.macd = last(m[,1]) 
actual.last.signal = last(m[,2]) 

cat('Test 1. TTR MACD\n') 

if (abs(expected.last.macd-actual.last.macd) > 1e-6) { 
    cat('macd results differ: expected/actual', expected.last.macd, actual.last.macd, '\n') 
} else { 
    cat('macd results match\n') 
} 

if (abs(expected.last.signal-actual.last.signal) > 1e-6) { 
    cat('signal results differ: expected/actual', expected.last.signal, actual.last.signal, '\n') 
} else { 
    cat('signal results match\n') 
} 


## 2. Build our own MACD 
ema.fast = EMA(x=appl, n = fast) 
ema.slow = EMA(x=appl, n = slow) 
macd = ema.fast - ema.slow 
signal = EMA(x=macd, n=sig) 

actual.last.macd = last(macd) 
actual.last.signal = last(signal) 

cat('Test 2. DIY MACD\n') 
if (abs(expected.last.macd-actual.last.macd) > 1e-6) { 
    cat('macd results differ: expected/actual', expected.last.macd, actual.last.macd, '\n') 
} else { 
    cat('macd results match\n') 
} 

if (abs(expected.last.signal-actual.last.signal) > 1e-6) { 
    cat('signal results differ: expected/actual', expected.last.signal, actual.last.signal, '\n') 
} else { 
    cat('signal results match\n') 
} 

Answer 1

당신은 percent=FALSE을 설정해야합니다

R> m = MACD(x=appl, nFast=fast, nSlow=slow, nSig=sig, percent=FALSE) 

?MACD에서 :

% : 논리적; 'TRUE'인 경우 빠른 평균 이동과 느린 이동 평균 간의 백분율 차이가 반환되고, 그렇지 않은 경우 각 평균 간의 차이가 반환됩니다.