데이터 그룹/버킷의 EWMA

나는 추세를 만들 필요가있는 시계열 벡터가 있습니다.데이터 그룹/버킷의 EWMA

나는 TMA 패키지를 통해 R에서 EMA 함수를 얻으려고했는데, 이는 가격 그룹을 돌파하기 위해 quantmod를로드하고 TTR이 필요하다.

벡터의 주어진 양의 행에 대해 EMA 추정치를 만드는 방법이 있습니까? 그렇다면 각 버킷마다 하나의 EMA 견적이 있습니까? 버킷 크기가 10이라고 가정하고 각 버킷 사이의 추세를 예측하고 싶습니다. 버킷의 열기 및 닫기를 선택하면 많은 양의 정보가 무효화되므로 양동이를 통한 예상치를 얻고 싶습니다. 하나의 출력.

대체로 버킷 길이에 대한 평균을 시도했지만 원하는 출력이 생성되지 않습니다.

벡터의 예 나는

dput(head(price, 200)) 
c(137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 136.9, 136.9, 
136.9, 137, 137, 137, 137, 137, 137.2, 137.2, 137.2, 137.1, 137.4, 
137.4, 137.4, 137.4, 137.4, 137.4, 137.1, 137, 137, 137, 137, 
137, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.7, 137, 137, 137, 
137, 136.7, 136.9, 136.9, 136.9, 136.5, 136.5, 136.9, 136.9, 
136.9, 137, 137, 137.3, 136.7, 137, 137, 137, 137.1, 137, 137, 
137.1, 137.1, 137, 137, 137.1, 137, 137, 136.8, 137, 137, 136.9, 
136.8, 136.7, 137.1, 137, 137, 137.1, 137, 137.1, 137.1, 136.7, 
136.7, 136.7, 136.7, 136.7, 136.8, 137, 137, 137, 136.9, 136.9, 
136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 
136.9, 136.9, 137, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.8, 
136.8, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 137, 136.9, 136.9, 136.9, 
136.9, 136.9, 136.9, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 136.9, 
136.9, 136.9, 137, 137, 136.9, 137, 137.1, 137.1, 137.1, 137, 
137.2, 137.2, 137.2, 137.2, 137.2, 137.2, 137.1, 137.1, 136.9, 
136.8, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 137, 136.9, 137, 137, 
137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 136.9, 
137.1, 137.1, 137.1, 137.1, 137, 137, 137.1, 137.1, 137.1, 137.1, 
137.1, 137.1, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 136.9, 136.9, 136.9, 
136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9, 136.9)

출처

2013-02-19 Morten

당신이 (10)가 간격을 동일 당신에게 가격 벡터를 분할하고 각각에 EMA을 적용 하시겠습니까 사용하고? – agstudy

10 등 간격이 아니라 길이 10 (또는 임의의 숫자를 선택하십시오.)의 간격으로 표시됩니다. – Morten

bucketsize=10 

bucket=rep(1:ceiling(length(price)/bucketsize),each=bucketsize) 

aggregate(price,list(bucket),mean)

출처

2013-02-19 22:18:48 Seth

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