r의 dlm 패키지 이해

Question

R 패키지 dlm을 사용하여 월간 시계열을 예측하려고합니다. 나는 비 네트를 통해 읽으며 몇 가지 질문을한다. UKgas 데이터의 예측에 대해서는 내가 대신 dlmModSeas(12)를 사용한다, 4 월간 시리즈, 그래서 시리즈의 quaterly 형식입니다

dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4) 

를 참조? 기능

diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2]) 
V(dlmGas) <- exp(x[3]) 

무엇을이 숫자는 그들이 어떻게 선택에 대해 사용 또한

? 또한 월별 시리즈의 경우 어떻게 다르게 보일까요?

Answer 1

첫 번째 질문 : 나는 dlmModSeas (12)가 월간 데이터에 대해 정확하다고 생각합니다. 그리고 R에 명령을 실행하는 경우 :

dlmModPoly() + dlmModSeas(12) 

및 볼 W 두 번째 및 세 번째 대각 원소 여전히 제로 다르다는 매트릭스 보면.

I는 diag(W(dlmGas))[2] 트렌드 성분 ( dlmModPoly()) 및 계절 성분의 시스템 잡음 분산에 diag(W(dlmGas))[3]의 시스템 잡음의 분산을 의미한다고 가정 ( dlmModSeas (12))

그래서 , 내가 이해하기 때문에 계절 수를 늘려도 대각선 요소 인 W은 증가하지 않습니다.