R : Rsolnp의 2 차 구속 조건을 가진 2 차 목표?

Question

2 차 구속 조건으로 2 차 목적을 최소화하려고하는데 Rolnp가가는 길입니까? 설명서를 읽었으며 모든 예제에서 벡터 조작 대신 방정식을 사용하는 것처럼 보입니다. 모든 매개 변수는 벡터 및 행렬이며 매우 클 수 있습니다.

X<-([Cf]+[H])%*%[A] 
Y<-([Cf]+[H]-[R])%*%[B] 

내가

Cf를, R, A, DMAT와 B는 상수 행렬이다 X%*%Dmat%*%t(X)의 주어진 값에 대한 Y%*%Dmat%*%t(Y)을 최소화 H를 찾으려면 : 여기 내 문제입니다. H위한

숫자가

0과 1이 입력 기능은 다른 경로를 반환하더라도 H 벡터를 찾을 Rsolnp를 사용하는 것이 가능하다 sohould?

Answer 1

이 문제를 해결하기 위해 AUGLAG 및 COBYLA를 사용했습니다.