QR 분해법을 사용하여 Matlab에서 최소 제곱을 해결합니다.

Question

Matlab을 사용하여 일반 최소 제곱 (OLS)으로 회귀 모델을 계산합니다.

모델은 y = xB입니다. 여기서 x은 차원이 500000 x 2500 인 매우 희소 한 행렬입니다. 나는 QR 분해를 사용하고 있습니다 :

[C,R] = qr(x,y,0) 

을 다음

b = R\C 

내 질문에 b을 추정하는 것은 내가 여기에 수치 오류에 대한 걱정해야하는지 여부입니다. 내가해야 할 몇 가지 추가 반복이 있습니까? 조건 번호 R 또는 R'R을 확인해야합니까? 모든 지침을 많이 주시면 감사하겠습니다.

Answer 1

matlab에 권장되는 방법은 다음과 같습니다

b = X\y;

확인 http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mldivide.html 특히 소개 더 많은 부분을 MATLAB은 후드 아래에 다른 사건을 처리하는 방법을 참조 할 수 있습니다.

X의 희소성을 악용하려면 \ 전에 X를 희소성으로 신고하십시오 (X = sparse(X)).