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저는 고주파수 가격 데이터의 시계열을 만듭니다. 내 시계열은 오전 8 시부 터 오후 4 시까 지 각 초마다 따옴표가 있지만 저녁과 주말은 건너 뜁니다. 어떻게하면 매일 플롯에서 이러한 격차를 생략하여 매일의 가격대가 함께 붙어있는 것처럼 보일 수 있습니다.Matlab의 시계열에서 날짜 간격을 제외하십시오.
대답 :
감사합니다, @Shai을! 나는 다음과 같이 갔다.
% price, year, month, day, hour, minute, second are all column vectors of equal length
% exactly N price quotes per trading day (8am-4pm, excluding weekends)
date = datenum([year, month, day, hour, minute, second]);
price = price;
figure;
plot(price);
tick_index = 1:N:length(date); % my ticks are placed at the start of each trading day
tick_label = datestr(date(tick_index), 6);
set(gca, 'XTick', tick_index);
set(gca, 'XTickLabel', tick_label);
나는 에티켓을 침해했을 때 매우 새로운 질문이다.
NaN이 있습니까? – Oleg
나는 NaN의 시간 간격을 숨기면서 가격 데이터를 인터리빙하겠습니까? –
반대의 NaN은 간격을 만듭니다. 'nnz (isnan (data)) '로 확인 했습니까? 어쨌든 문제를 재현 할 수있는 몇 가지 코드가 필요합니다. – Oleg