Matlab의 레벨 안정도 테스트

Question

누구든지 R처럼 Matlab에서 시계열의 수준을 테스트하는 방법을 알고 있습니까? KPSS test은 Matlab에서 트렌드 안정도 만 테스트 할 수 있습니다.

방금 ​​Matlab의 kpsstest에 대한 '경향'매개 변수가 있음을 발견했습니다. 'trend'를 false로 설정하여 kpsstest 수준의 테스트를 수행합니까?

Answer 1

Econometrics Toolbox의 adftest을 시도하십시오.

Answer 2

자기 상관을 테스트 할 수 있습니다. autocorr 대 tau (오프셋)의 플롯이 보정 로그에 0으로 줄어들면 확정됩니다. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30540-autocorrelation-function-acf

또한 correlogram의 감쇠율 자기 유사성의 붕괴에 해당

http://en.wikipedia.org/wiki/Correlogram

파일 교환에 매트랩 correlogram 플로터있다. 시계열에서 인접한 점이 진정으로 무작위 인 경우 ACF는 즉각적으로 0으로 감소합니다.