VAR 모델의 Portmanteau Test의 P 값

Question

두 변수의 시계열 데이터로 작업하고 있습니다. VAR 모델을 사용하여 예측하고 예측했습니다. 그러나 seria.test (Portmanteau Test)의 "p"값은 값 p < < 0.05를 제공합니다. 괜찮습니까?

> var1 = VAR(datax.ts, p= 8) 
> serial.test(var1, lags.pt=10, type = "PT.asymptotic") 

    Portmanteau Test (asymptotic) 

data: Residuals of VAR object var1 
Chi-squared = 23.724, df = 8, p-value = 0.002549 

또는이 오류가 있습니까? 또한 예측은 편평한 것입니다. 어떤 생각을 어떻게 바꿀 수 있습니까?

참조 용으로 Raw Data을 첨부했습니다.

Answer 1

정확하게 이해했다면 vars 패키지를 사용하여 VAR model으로 추정했습니다. 계속해서 portmanteau test을 사용하여 autocorrelation in the errors의 모델을 테스트했습니다.

0.002549의 p 값이 0.05의 유의 수준 α보다 낮기 때문에 자기 상관 관계가 없다는 귀무 가설은 거부됩니다.

자기 상관은 바람직하지 않은 기능이므로 자기 상관이없는 모델로 이동하여 검색하고 싶습니다.

다시 말하면 오류에 자기 상관이 있기 때문에 모델에 설명되어 있지 않은 차이가 있습니다.