나는 몇 가지 조치가 어떻게 하나의 측정

Question

로 다양한 조치를 결합하는 방법 :

1. 손익 (PNL)를.
2. 손해율 (W2L).
3. 평균 축소율 (AG2AD).
4. MG2MD 최대 드로우 - 다운 비율.
5. 연속 손실 대 연속 손실 비율 (NCG2NCL)의 수.

(A, B, C)는, 그때 차원 벡터의 크기로 "총"측정 나타낼 수 단지 3 개의 방법이 있다면 :

R = SQRT (A^2 + B는^2 + C^2)

5 개 값을 단일 값으로 결합하려는 경우 5D 벡터의 크기로 표현하는 것이 합리적일까요? PNL과 같은 특정 조치에 더 많은 "가중치"를 두는 방법이 있습니까? 그들을 결합하는 더 좋은 방법이 있습니까?

업데이트 :
내가 (C#에서) 함수를 작성하기 위해 노력하고있어 나는 하나의 선형 값으로 다차원 값을 축소 할 수 있도록 선형 방식으로 그들을 5 개 조치를 취하고 나타냅니다. 요점은 하나의 변수 (메모리 저장) 만 사용하고 두 세트의 측정 값을 비교하는 빠른 방법을 제공한다는 것입니다. 거의 해시 값을 작성하는 것과 비슷하지만 각 해시를 비교에 사용할 수 있습니다 (예 :>, <, ==).

값의 통계적 유의성은 나열된 순서와 같습니다. PNL이 가장 중요하고 NCG2NCL이 가장 중요합니다.

Answer 1

5 개 값을 단일 값으로 결합하려는 경우 5D 벡터의 크기로 표현하는 것이 합리적일까요?
결과가 적합하면 꼭 그렇습니다.

PNL과 같은 특정 조치에 "무게"를 더 넣는 방법이 있습니까?
당신은 일정한 무게

SQRT(wa*A^2 + wb*B^2 + wb*C^2) 

을 결합 할 수있는 더 나은 방법이 있나요

을 소개 할 수 있습니까?
요구 사항에 따라 다릅니다. 특히, '평균'속성이 더 좋을 것이라는 간단한 합계 |A| + |B| + |C|을 사용하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 즉, 수식이 (0, 0, 9) 인 경우 (3, 3, 3)보다 훨씬 낫습니다. 반면에 간단한 합계를 사용하면 동등한 값을 얻을 수 있습니다.

일반적으로 Oli이 맞습니다. 직접 결정해야하며, 알고리즘 책에서는 요구 사항을 평가할 수 없습니다.

Answer 2

측정 값을 단일 값으로 결합하는 것이 좋지 않습니다. 그러나 당신은 느슨한 정보를 제공합니다.내가 3 개 오렌지, 사과와 빵 조각 몇이있는 경우 나 여러 가지 방법을 결합 할 수 있습니다 :

• 합계 (3 + 1 + 2) = 6
• 가중 합 (0.5 * 3 + SQRT (3^2 + 1^2 + 2^2) = 6.5
• SQRT (3^2 + 1^2 + 2^2) = SQRT (3^2 + 2^1^2 + 2^2) = SQRT (16) = 4
• 그리고 계속해서.

내가 얻는 결과 중 첫 번째 것보다 의미가 덜합니다. 스테이크와 물 한 컵을 통해 그 가치는 더욱 의미심장 해집니다. 그 결과 항상 음식을 섭취 할 수있는 척도가됩니다.

다양한 값을 등가 비늘 (선형 또는 로그)과 등가 값 (1 X ~ = 1 Y ~ = 1Z)으로 값으로 변환하는 방법을 알아야합니다. 이 시점에서 단순한 합계 또는 곱으로 충분할 수 있습니다. 귀하의 경우, 재무 수익의 다양한 측정을 결합하려는 것으로 보입니다. 사용중인 측정 값 중 일부는 그다지 비교할 수 없습니다.

Answer 3

다른 사람들이 지적했듯이, 값을 조합하는 방법은 무한합니다. 질문 기계 학습 및 인공 지능에 태그를 추가 했으므로이를 조합하는 최적의 방법을 찾고자 할 것입니다. 예 : "선량 (goodness)"척도를 내고 다른 모델로부터 이것을 모델링 해보십시오. 그런 다음 다양한 기계 학습 알고리즘이 있습니다 - 예. 베이지안 모델은 좋은 출발점이 될 것입니다 : 빠르며, 일반적으로 잘 수행하지 않아도됩니다.

Answer 4

주 구성 요소 분석을 사용하여 구현하는 것이 좋습니다. 그러면 계수에 필요한 가중치가 주어집니다. stat 패키지를 사용하거나 패키지 된 C# 함수를 사용하여이 작업을 수행 할 수 있습니다.

- 랄프 윈터