두 쌍의 내역 계산법 값 표시

Question

다음은 두 쌍 간의 통합 분석을위한 Python의 샘플 ADF 테스트입니다. 그러나 최종 결과는 공동 통합을위한 숫자 값만을 제공합니다. Co-integration의 역사적인 결과를 얻는 방법.

난 당신이 공적분을 확장하기위한 테스트 할 가정 http://www.leinenbock.com/adf-test-in-python/

import numpy as np 
import statsmodels.api as stat 
import statsmodels.tsa.stattools as ts 

x = np.random.normal(0,1, 1000) 
y = np.random.normal(0,1, 1000) 

def cointegration_test(y, x): 
    result = stat.OLS(y, x).fit()  
    return ts.adfuller(result.resid) 

Answer 1

에서 촬영? 공적분을 테스트하려면 sm.tsa.coint을 사용해야합니다. 당신은 팬더를 사용하여 realgdp와 realdpi의 역사적인 공적분 관계를 테스트 할 수 있습니다

import pandas as pd 
import statsmodels.api as sm 

data = sm.datasets.macrodata.load_pandas().data 

def rolling_coint(x, y): 
    yy = y[:len(x)] 
    # returns only the p-value 
    return sm.tsa.coint(x, yy)[1] 

historical_coint = pd.expanding_apply(data.realgdp, rolling_coint, 
             min_periods=36, 
             args=(data.realdpi,))